Kaufman Hareketli Ortalama (KAMA) Nedir ?

1

Kaufman Hareketli Ortalama (KAMA), Amerikalı finans teorisyeni Perry J. Kaufman tarafından 1998’de geliştirildi. Teknik 1972’de başladı, ancak Kaufman bunu resmi olarak çok daha sonra “Ticaret Sistemleri ve Yöntemleri” adlı kitabıyla halka sundu.

Diğer hareketli ortalamalardan farklı olarak, Kaufman’ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalaması, yalnızca fiyat hareketini değil, aynı zamanda piyasa oynaklığını da hesaba katar.

kaufman hareketli ortalama

Kaufman Moving Average Göstergesinin Avantajı

KAMA, fiyat dalgalanmaları nispeten küçük olduğunda ve gürültü düşük olduğunda fiyatları yakından takip edecektir. KAMA, fiyat dalgalanmaları genişlediğinde buna uyum sağlayacak ve fiyatları daha uzak bir mesafeden takip edecektir. Bu trend izleyen gösterge, genel trendi, zaman dönüm noktalarını ve filtre fiyat hareketlerini belirlemek için kullanılabilir.
KAMA göstergesinin yapmayı amaçladığı şey, fiyat hareketinde önemsiz, geçici dalgalanmalar olan “piyasa gürültüsünü” filtrelemektir.
Geleneksel hareketli ortalamaların temel zayıflıklarından biri, alım satım sinyalleri için kullanıldığında birçok yanlış sinyal üretme eğiliminde olmalarıdır.
KAMA göstergesi, kısa vadeli, önemsiz fiyat hareketlerine yanıt vermeyerek bu eğilimi azaltmayı – daha az yanlış sinyal üretmeyi – amaçlamaktadır.

Tüccarlar genellikle piyasa eğilimlerini ve geri dönüşleri belirlemek için hareketli ortalama göstergesini kullanır .

Kaufman Hareketli Ortalama Hesaplanması

Kaufman hareketli ortalama hesaplanırken aşağıdaki standart ayarlar kullanılır:

  • 10  – Verimlilik Oranı için periyot sayısı
  • 2    – En hızlı üstel hareketli ortalama için periyot sayısı
  • 30  – En yavaş üstel hareketli ortalama için periyot sayısı

KAMA değerini elde etmek için önce Verimlilik Oranı ve Düzgünleştirme Sabiti değerini hesaplamanız gerekir.

Adım 1: Verimlilik Oranı (ER)

Verimlilik oranı, fiyat değişikliklerinin etkinliğini gösterir. 1 ile 0 arasında dalgalanır. Fiyat 10 dönem boyunca değişmeden kaldığında, ER sıfırdır. Ancak, fiyat art arda 10 dönem yukarı veya aşağı hareket ederse, ER 1’e hareket eder. Cari fiyat ile dönem başındaki fiyat arasındaki mutlak farkın, dönem boyunca her bir kapanış çifti arasındaki mutlak farkın toplamına bölünmesiyle hesaplanır. ER hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

ER = Değişim/volatilite

Değişim = Mutlak Değer [Kapat – Kapat (son 10 dönem)]

Volatilite Toplamı = 10 dönem (Kapat – Önceki Kapanış)

Adım 2: Düzleştirme Sabiti (SC)

Her periyot için yumuşatma sabiti hesaplanır. Verimlilik oranı için elde edilen değeri ve iki düzleştirme sabitini aşağıdaki gibi kullanır:

SC= [ER x (Fastest SC – Slowest SC) + Slowest SC]2

SC= [ER x (2/ (2+1) – 2/(30+1)) +2/ (30+1)]2

Yukarıdaki denklemde (2/30+1), önerilen 30 dönemlik EMA için yumuşatma sabitidir. Ayrıca, en yavaş düzleştirme sabiti, en yavaş 30 dönemli EMA için SC’dir, en hızlı düzleştirme sabiti ise daha kısa 2 dönemli EMA için SC’dir.

3. Adım: KAMA
Verimlilik fonksiyonunun ve düzleştirme sabitinin değerlerini aldıktan sonra, artık Kaufman’ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalama gösterge değerlerini hesaplayabilirsiniz. Formül aşağıdaki gibidir:

KAMA= KAMAi-1 + SC x (Price – KAMA i-1)

Neresi:

  • KAMAi cari dönemin değeridir
  • KAMAi-1 , hesaplanan dönemden önceki dönemin değeridir.
  • Fiyat, hesaplanan dönemin kaynak fiyatıdır.

Kaufman Hareketli Ortalama Nasıl Çalışır?

Teknik analistler Kaufman’ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalama göstergesini kullandıklarında, işlem kararları vermek için kullanabilecekleri piyasa davranışının net bir resmini elde ederler.

Gösterge, nihai değerleri elde etmek için geçmiş verileri kullanır. Yatırımcılar, gelecekteki eğilimlerin geçmiş eğilimlerle aynı yönde gelişmeye devam edeceği teorisi temelinde bir karar verir.

KAMA göstergesi bir grafiğe kolayca uygulanabilir. Tüccar, özellikler iletişim kutusunda parametrelerini belirterek göstergeyi özelleştirme seçeneğine sahiptir. Özelleştirilecek ana parametreler, hesaplama periyotlarını ve göstergenin görünümünü içerir. Yatırımcılar, hesaplama parametresinde Kaufman’ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalamasını uygulayacakları dönem sayısını belirleyebilirler. Varsayılan dönem sayısı 14’tür, ancak tüccarlar 2 ile 1000 arasında herhangi bir değer seçebilir.

Kaufman’ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalama göstergesi bir grafikte gösterildiğinde, tüccarlar bunu bir piyasanın davranışını analiz etmek ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirler.

KAMA göstergesi, mevcut eğilimleri, olası bir yaklaşan trend değişikliğinin göstergelerini ve ticari girişler veya çıkışlar için kullanılabilecek piyasa dönüş noktalarını belirlemek için kullanılabilir.

KAMA’yı kullanma

Kaufman’ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalamasının kullanımlarından biri, mevcut piyasa fiyatı hareketinin genel eğilimini belirlemektir.

Temel olarak, KAMA gösterge çizgisi aşağı hareket ettiğinde, bir düşüş trendinin varlığını gösterir. Öte yandan, KAMA çizgisi yukarı hareket ettiğinde yükseliş eğilimi gösteriyor.

Basit Hareketli Ortalama ile karşılaştırıldığında , KAMA göstergesinin bir yatırımcının zarar görmesine neden olabilecek yanlış sinyaller üretme olasılığı daha düşüktür.

Kaufman Hareketli Ortalama, yeni trendlerin başlangıcını tespit etmek ve trend dönüş noktalarını saptamak için de kullanılabilir. Bunu yapmanın bir yolu, biri daha kısa vadeli hareketli ortalamaya ve diğeri daha uzun vadeli hareketli ortalamaya sahip iki KAMA çizgisi çizerek bir çizelgeye koymaktır. Daha hızlı bir KAMA çizgisi daha yavaş bir KAMA çizgisinin üzerinden geçtiğinde, bu düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi gösterir. Yatırımcı uzun bir pozisyon alabilir ve daha hızlı MA çizgisi daha yavaş MA çizgisinin altına geçtiğinde işlemi kapatabilir.

Alım satım sinyalleri, Kaufman Hareketli Ortalamasına göre piyasa fiyatının hareketinden de elde edilebilir. Fiyat KAMA çizgisinin altından üstüne çıkarsa, bu bir yükseliş (satın alma) sinyalidir. Tersine, KAMA çizgisinin üstünden altına düşen fiyat düşüş (sat) sinyalidir.

1 Yorum

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu yazınız !
Lütfen buraya isminizi giriniz