Fisher Transform İndikatörü, John F. Ehlers tarafından oluşturulan ve genellikle normal dağılım göstermeyen verileri (yani piyasa fiyatları) içeren, fiyatı Gauss normal dağılımına dönüştüren teknik bir göstergedir. Bu, verilerin kendisini daha tekdüze, daha az aşırılık ile sunmasına neden olur.. Finans piyasasında pek popüler olmayan gösterge, MetaTrader gibi çoğu işlem platformunda mevcut değil. Bunun yerine, platforma indirip yüklemeniz gerekir.
Uygulandığında, Fisher Transfrom , MACD ve Stokastik Osilatör gibi diğer göstergelere benzer görünür. Göstergenin yukarı ve aşağı hareket eden iki çizgisi vardır. Çizgilerden biri Fisher, diğeri Trigger olarak bilinir. Diğer yatay çizgiler 1.5 ile -1.5 arasında değişir. Gösterge, son fiyatlara göre fiyatların ne zaman aşırı bir seviyeye taşındığını vurgulamaktadır. Bu, bir varlığın fiyatındaki dönüm noktalarını tespit etmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda trendi göstermeye ve trend içindeki fiyat dalgalarını izole etmeye yardımcı olur.
ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR
- Fisher Transform İndikatörü, varlık fiyatlarını normalleştiren ve böylece fiyattaki dönüm noktalarını daha net hale getiren teknik bir göstergedir.
- Fisher Dönüşümü, fiyatı Gauss normal dağılımına dönüştürür ve piyasadaki olası fiyat dönüşlerini saptar.
- Fisher Transform formülü tipik olarak fiyata uygulanır, ancak diğer göstergelere de uygulanabilir.
- Varlık fiyatları normal olarak dağılmadığından, fiyatları bir gösterge aracılığıyla normalleştirme girişimleri her zaman güvenilir sinyaller vermeyebilir.
- Öncü göstergeler grubuna aittir. Ana rolü, trenddeki olası bir değişiklik hakkında erken bilgi vermektir.
Fisher Transform İndikatörü nedir
Fisher Transform İndikatörü, çeşitli zaman dilimlerinde hisse senedi fiyatlarının dağılımını normalleştirerek kaosa düzen getirmeye çalışır. Fisher Transform İndikatörü, dağınık, rastgele fiyatlar yerine fiyatları Gauss normal dağılımına yerleştirir. Böyle bir dağılımı daha yaygın olarak kullanılan adıyla – çan eğrisi ile biliyor olabilirsiniz.
Çan eğrileri genellikle okul notlarını ölçmek için kullanılır, ancak bu durumda belirli bir zaman çizelgesi boyunca fiyatları daha düzgün bir şekilde düzeltmek için kullanılır.
Hisse senedi fiyatlarını bir basketbol takımındaki oyuncular gibi düşünün – herkesi boylarına göre bir düzende düzenlerseniz, takımın yapısını çok daha iyi anlarsınız.
Peki Fisher Dönüşüm Göstergesi ne arar? Aşırı piyasa koşulları.
Günlük olarak birçok yanlış alım sinyalinin verildiği diğer alım satım göstergelerinin aksine, bu gösterge yalnızca nadir piyasa anlarında ortaya çıkacak şekilde tasarlanmıştır.
Gauss dağılımını kullanarak, hisse senedi fiyatlarından kaynaklanan gürültünün çoğu giderilir.
Karmaşık matematiğe rağmen, Fisher Dönüşümü, göstergenin uç noktalarına nadiren ulaşıldığından, net aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri verme eğilimindedir.
Bu teknik gösterge, gecikmeli göstergeler yerine öncü sinyaller arayan tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılır. Fisher Dönüşümü, göreli güç endeksi (RSI) veya hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) gibi diğer teknik göstergelere de uygulanabilir.
Fisher Transform Formülü
Fisher Transform Göstergesi İle Nasıl İşlem Yapılır?
Fisher Dönüşümü göstergesi sınırsızdır, bu da aşırılıkların uzun süre devam edebileceği anlamına gelir. Bir uç nokta, söz konusu varlığın tarihsel okumalarına dayanmaktadır. Bazı varlıklar için, yüksek bir okuma yedi veya sekiz olabilirken, düşük bir okuma -4 olabilir. Başka bir varlık için bu değerler farklılık gösterebilir.
Aşırı bir okuma, tersine dönme olasılığını gösterir. Bu, Fisher Dönüşümünün yön değiştirmesiyle onaylanmalıdır. Örneğin, güçlü bir fiyat artışının ve Fisher Dönüşümünün son derece yüksek bir seviyeye ulaşmasının ardından, Fisher Dönüşümü fiyatın düşeceğine veya zaten düşmeye başladığını işaret edebilir.
Fisher Transform göstergesini oluşturan iki çizgi vardır. Biri Fisher, diğeri Trigger yani Tetikleyici olarak adlandırılır. İkincisi, gösterge değerinin hareketli ortalaması olan sinyal çizgisidir. Fisher – Trigger hattından biraz daha yavaş hareket eder.
Fisher Dönüşümü tetik çizgisini geçtiğinde, bu durum bazı tüccarlar tarafından bir ticaret sinyali olarak kullanılır. Örneğin, Fisher Dönüşümü aşırı yüksek bir seviyeye ulaştıktan sonra sinyal çizgisinin altına düştüğünde, bu mevcut bir uzun pozisyonu satmak için bir sinyal olarak kullanılabilir.
Birçok göstergede olduğu gibi, Fisher, çoğunluğu takip edilmesi karlı olmayan birçok ticaret sinyali sağlayacaktır. Bu nedenle, bazı tüccarlar göstergeyi trend analizi ile birlikte kullanmayı tercih eder. Örneğin, fiyat genel olarak yükselirken, satın alma ve satma sinyalleri için Fisher Dönüşümü’nü kullanın, ancak açığa satış sinyalleri için kullanmayın. Bu arada, bir düşüş trendi sırasında, açığa satış sinyalleri ve ne zaman kapatılacağına dair fikirler için kullanın.
Fisher Transform İndikatörü ve Bollinger Bantları
Bu iki gösterge grafik üzerinde farklı görünmelerine rağmen her ikisi de varlık fiyatlarının dağılımına dayanıyor.
Bollinger Bantları , fiyatın ne zaman fazla ilerlediğini göstermek için standart sapmayı kullandıklarından dolayı normal bir dağılım kullanırlar. Fisher Dönüşümü ise Gauss normal dağılımını kullanır. Fisher Dönüşümü, fiyat tablosunda ayrı bir gösterge olarak görünürken, Bollinger Bands® fiyatın üzerine bindirilir.
Fisher Transform İndikatörünün Sınırlamaları
Göstergenin amacı dönüm noktalarının daha kolay tanımlanmasını sağlamak olsa da göstergede oluşan aşırı okumaların her zaman trendin tersine dönmesine yol açmamasıdır. Bazen sadece küçük bir fiyat düzeltmesi gösterirler veya fiyatın yalnızca yana doğru hareket ettiğini gösterirler.
Aşırı okumalar bazen sorunlara neden olabilir. Bir şey, zamanla değişmeleridir. Örneğin 4, seçilen bir varlık için birkaç ay boyunca en uç nokta olabilir ve daha sonra 8 düzenli olarak görünmeye başlayabilir.
Fisher Dönüşümünde yöndeki tüm değişikliklere bakmak, fiyat yönündeki kısa vadeli değişiklikleri tespit etmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu fiyat hareketlerinin çoğu kısa ömürlü olabileceğinden, sinyal yararlanmak için çok geç gelebilir.
Varlık fiyatları normal olarak dağılmaz, bu nedenle fiyatları normalleştirme girişimleri doğal olarak kusurlu olabilir ve güvenilir sinyaller vermeyebilir.
Fisher Dönüşümü göstergesinin artıları
- Fisher Transform indikatörü, diğer teknik analiz araçlarının çoğundan daha keskin ve zamanında fiyat tersine dönüş sinyalleri üretir.
- Fisher Transform indikatörü, varlık fiyatlarını normalleştirmeye çalıştığı için fiyatlardaki dönüm noktalarını daha net hale getirir.
- Transfer yanıtı geniştir.
- Yatırımcıların bir trend belirlemesine ve ardından trend yönünde bir giriş yapmalarına yardımcı olur.
- Teknik yatırımcılar gecikmesi olmadığı için severler.
- Aynı zamanda, diğer teknik göstergeleri geliştirmek için istisnai bir ortamdır.
- Sinyallerini belirlemek kolaydır ve günlük ticarete uyarlanabilir.
Fisher Dönüşümü göstergesinin Eksileri
- Normal bir rutinde dağıtılmayan varlık fiyatlarını normalleştirme eğiliminde olduğu için her zaman güvenilir sinyaller sağlamayabilir.
- Bazen gürültülü olabilir, çünkü fiyat değişiminin her seferinde aşırı okumaları takip etmesi gerekli değildir.
- Mali veriler genellikle daha çeşitlidir ve normal dağılıma kıyasla eğrinin kuyruklarını daha kalın hale getirir. Finansal piyasaların normal bir dağılım izlediğini varsaymak her zaman riskli bir stratejidir . Bu strateji, tüccarların aykırı değerlerin olasılıklarını hafife almasına yol açabilir.
- Ayrıca, aşırı uç olarak damgalanmayı hak eden şeyler için kafa karıştırıcıdır.
- Fiyat hareketlerinin çoğu kısa ömürlü olabilir ve bu da Fisher Dönüşümü göstergesinin zamanında sinyal vermesini zorlaştırır.