Gürültü giderme, aktif ticaretin en önemli yönlerinden biridir. Gürültü giderme teknikleri kullanılarak, yatırımcılar yanlış sinyalleri önleyebilir ve genel bir eğilimin daha net bir resmini elde edebilirler. Burada piyasa gürültüsünü ortadan kaldırmak için farklı tekniklere bir göz atacağız ve size kar etmenize yardımcı olmak için nasıl uygulanabileceklerini göstereceğiz.
Piyasada Gürültü Nedir?
Piyasa gürültüsü, temel eğilimin resmini bozan fiyat verilerinin tamamıdır. Bu çoğunlukla küçük düzeltmeler ve gün içi volatiliteyi içerir. Bu kavramı tam olarak anlayabilmek için, biri gürültülü ve bir tanesi de gürültüden arındırılmış olmak üzere iki grafik üzerinden gidelim.
Gürültü giderilmeden önce:
Şekil 1;
Gürültü giderildikten sonra:
Şekil 2;
Şekil 2’de, eğilimin kolayca görülmediği alanlar olmadığına dikkat çekerken, Şekil 1’de, eğilimin bazı günlerde değişip değişmediğini belirlemek çoğu zaman zordur.
Bu grafikte teknik ortalama kullanılmıştır – yani daha yumuşak bir eğilim resmedebilmek için önceki mumların ortalaması alınmıştır.
Özetle Gürültü azaltmanın amacı : trend yönünü ve gücünü açıklığa kavuşturmaktır.
Şimdi bu iki faktörü nasıl belirleyebileceğimize bir göz atalım ve daha kolay okunabilen güvenilir grafikler oluşturmak için bunları birleştirelim.
Eğilim Yönünü Ayrıştırma
Eğilimin yönünü izole etmek, küçük düzeltmeleri ve sapmaları ortadan kaldırmak ve sadece daha büyük eğilimleri göstermek için tasarlanan özel grafiklerin kullanımı ile yapılır.
Grafiklerin bazıları (yukarıdaki Şekil 2’de olduğu gibi) daha pürüzsüz bir grafik oluşturmak için ortalama fiyatları gösterirken, diğerleri sadece eğilimi etkileyen hareketleri dikkate alarak grafiği tamamen yeniden yaratmaktadırlar.
Renko Grafikleri
Japonca bir terim olan renga’dan (tuğla) gelen Renko grafiği sadece trendi etkileyen hareketleri kullanan bir grafik türüdür.
Renko grafiği, fiyat dikkate alınarak değil, zaman ihmal edilerek trendleri izole ediyor.
Basit üç adımlı bir işlem kullanılarak oluşturulmuştur:
1. Bir tuğla boyutu seçin. Bu, yeni bir tuğla görünmesi için gereken minimum fiyat değişimidir.
2. Günün kapanış fiyatını önceki tuğlanın yüksek ve düşük fiyatı ile karşılaştırın.
3. Kapanış fiyatı, en az bir tuğlanın büyüklüğü ile bir önceki tuğlanın tepesinden daha yüksek veya daha düşük ise, bir sonraki kolonda ilgili yönde bir veya daha fazla tuğla çizilir.
Örneğe bir bakalım:
Şekil 3;
Gördüğünüz gibi, bu grafikteki eğilimleri tanımlamak geleneksel mum grafiklerinden hem daha iyi hem de çok daha kolay . Tuğlaların boyutunu arttırarak daha fazla gürültü azaltma elde edilebilir; Bununla birlikte, bu durum aynı zamanda trend içi oynaklığı artıracaktır – bu oynaklığa dayanacak yeterli sermayeye sahip olduğunuzdan emin olun .
Genel olarak, Renko grafikleri eğilimleri yalıtmak için mükemmel bir yol sağlarlar, ancak eğilim uzunluğuna bakmaktan başka eğilim gücünü belirlemenin bir yolunu sağlamadıkları için yanıltıcı olabilirler. Daha sonra trend gücünü nasıl belirleyeceğimize bakacağız.
Heikin-Ashi grafikleri
Gürültü azaltmak için kullanılabilecek ikinci bir grafik türü Heikin-Ashi grafiğidir. Bu grafik, Şekil 1 ve 2’de görülen tablolara benzer bir strateji kullanmaktadırlar – daha yumuşak bir eğilim yaratmak için ortalama mum fiyatları kullanılır. Bu süreç, okunması daha kolay olan daha pürüzsüz fiyat kalıpları yaratır.
Piyasa gürültüsünü azaltırken en çok kullanılan grafiklerdir; Diğer göstergeler ile kolaylıkla kullanılabilirler çünkü zamana dikkat çekmezler. Diğer bir avantaj ise, fiyat çubuklarının gösterge girişleri olarak kullanılması nedeniyle göstergeyi de düzleştirmeleridir. Bu, göstergelerin okunmasını daha kolay hale getirmeye yardımcı olabilir.
Kagi grafikleri
Kagi çizelgeleri , ince ve kalın çizgiler kullanılarak arz ve talebi göstermek için tasarlanmıştırlar. Yeni bir yüksek veya düşük fiyat seviyesi oluştuğunda yeni çizgiler oluşturulur. Böylelikle yüksekleri ve düşükleri izole ederek daha büyük eğilimleri görmek çok daha kolay hale geliyor.
Bir örneğe bakalım:
Şekil 4
Trend süreleri, talebin arzı aştığı (yükselme eğilimi) veya arzın talebi aştığı (düşüş eğilimi) zaman olarak tanımlanır. Trendleri bulmak kalın veya ince çizgiler aramak kadar kolay hale gelir. Bu grafikler de gürültü azaltmak için mükemmeldirler, fakat hareket uzunluklarını ölçmenin dışında trend gücünü belirleyemediklerinden dolayı yanıltıcı olabilirler.
Trend Gücünü Belirleme
Mevcut bir trendin gücü, göstergelerin kullanılmasıyla en iyi şekilde ölçülür. Bu makalenin amaçları doğrultusunda, en popüler gösterge olan DMI ve türevi olan ADX’i alacağız.
DMI göstergesi en yaygın kullanılan eğilim gücü göstergesidir. Bu gösterge iki bölüme ayrılmıştır: + DI ve -DI. Bu iki gösterge daha sonra genel eğilim gücünü belirlemek için çizilir.
ADX göstergesi, bir fiyatın Trend mi yoksa hareketsiz mi olduğunu anında belirlemek için kullanılabilecek tek bir çizgi oluşturmak için iki DMI göstergesinin (+/-) ortalamasıdır.
Bunun nasıl faydalı olabileceğine dair bir örnek görelim:
Şekil 5
Gördüğünüz gibi, trend daha güçlü veya daha zayıf olduğunda daha düşük bir oranda eğim artar. Tipik olarak, ADX, 20 ve 40 olmak üzere iki önemli nokta olan 14 bar aralığında ayarlanır. ADX 20’nin üzerinde yükseliyorsa, yeni bir trendin başlangıcını belirtir. 40’ın üzerinde yükselirse, bu trend sona ermek üzere demektir. Şekil 5’ten görebileceğiniz gibi, size oldukça doğru bir okuma verebilir.
Kullanılabilir Bir Strateji Oluşturmak
ADX’in kendi başına iyi çalıştığı görülse de, piyasadaki oynaklık ikinci tahminlere ve yanlış sinyallere neden olabilir. Bununla birlikte, eğilimleri daha kolay vurgulayan grafik türleri ile birleştirildiğinde, karlı fırsatları tespit etmek çok daha kolay hale gelir.
Kombine analiz kullanmak, grafik paterninin duyarlılığının göstergenin duyarlılığı ile aynı olup olmadığını belirlemek kadar basittir. Bu nedenle, Heikin-Ashi ve ADX kullanıyorsanız, eğilim yönünün grafikte ne olduğunu görmek için kontrol edin ve ardından ADX’te gösterilen eğilim direncine bakın. Her ikisi de size güçlü bir eğilim olduğunu söylüyorsa, o zaman girmek için iyi bir fikir olabilir.
İşte bir örnek:
Şekil 6
Burada, eğilimlerin ortalama tekniklerin (Heiken-Ashi gibi) kullanımı ile düzeltildiğini ve göstergelerin (ADX gibi) kullanımı ile teyit edildiğini görebilirsiniz. Bu, gereksiz dağınıklık (piyasa gürültüsü) olmadan mevcut piyasa durumunun net ve güvenilir bir resmini verir.
Gördüğünüz gibi, gürültü giderme teknikleri kullanılırken grafik analizi çok daha kolaydır. Trendleri hızlı ve doğru bir şekilde konumlandırmanıza ve bunlardan yararlanmaya izin verirken, yüksek maliyetli yanlış sinyallerden ve diğer hatalardan kaçınmanıza yardımcı olabilirler.