ADX İndikatörü – Trend Güç Göstergesi (Average Directional Index)

ADX İndikatörü Nedir ?

ADX İndikatörü, diğer teknik analiz göstergeleri kadar çok sık kullanılmamasına karşın, trend belirleme amacıyla ya da önemli fiyat hareketlerinden önce görülen yanlış sinyalleri filtrelemek amacıyla kullanılan bir göstergedir.

ADX indikatörünü kullanmanın bir sorunu varsa, o da size bunun bir alım mı yoksa bir satış mı olduğunu tam olarak söylememesidir.
Size söylediği şey, devam eden bir trende girmenin uygun olup olmayacağıdır.

ADX indikatörü, diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılarak daha güvenli kararlar alınmasına yardımcı olur.

ADX indikatörü diğer teknik göstergelerden farklı olarak alım satım sinyalleri üretmekten çok trendin varlığı konusunda fikir verir. Fiyat hareketlerinin belirli bir trend içinde olup olmadığını gösteren en iyi göstergelerden biri olmasından dolayı teknik analistin ADX kavramını çok iyi bir şekilde anlaması ve yorumlaması gerekir.

ADX Formülü

Trendin varlığı konusunda bilgi veren ADX indikatörü hesaplanmadan önce fiyatların hangi yönde hareket ettiğinin bulunması gerekmektedir. Bunun için iki ayrı gösterge hesaplanmaktadır, fiyatların pozitif yöndeki hareketini ölçen DI+ ve negatif hareketini ölçen DI- hesaplanır. DI+ ve DI- ise Yönsel Hareket’ten hareketle bulunur ki Directional Movement dediğimiz bu hareket dünkü en yüksek ile en düşük fiyatlarının dışında kalan net harekettir. Dolayısıyla DM’nin hesaplanabilmesi için dünkü hareketler ile bugünkü hareketler ölçülmelidir.

ADX İndikatörü Nasıl Kullanılır? – Yorumlanması

ADX’i yorumlamak için genel kurallar aşağıdaki gibidir:

• ADX indikatörü, yalnızca piyasanın yön tutup tutmadığını belirtir, piyasanın hangi yönde hareket edeceği hakkında bilgi vermez.
• ADX değeri ne kadar büyük ise trend de o kadar güçlü demektir.
• ADX’in düşük seviyelerden yükselmeye başlaması yeni bir trendin doğacağı anlamına gelirken, yüksek seviyelerden düşmeye başlaması ise piyasanın bir süre için konsolidasyon dönemine gireceği şeklinde yorumlanabilir.
• ADX, 0 ile 100 arasında gidip gelen bir osilatördür. Hareket skalası 0 ile 100 arasında olmasına karşın, 60’ın üzerindeki değerlere görece olarak çok az rastlanır.
• 20’nin altındaki düşük değerler zayıf bir trende işaret eder. 40’ın üzerindeki yüksek değerler ise güçlü bir trende işaret eder.
• Bu gösterge, trendi ayı ya da boğa piyasası olarak ölçümlendirmez, yalnızca trendin gücü hakkında fikir verir. Örneğin 40’ın üzerindeki bir ADX değeri güçlü bir yukarı trende ya da aşağı trende karşılık geliyor olabilir.
• Bu gösterge platformda ADX , +DI ve –DI olmak üzere üç eğri olarak görünür. ADX değerinin yüksek olması fiyat hareketlerinin trend içinde olduğunu, düşük olması ise yatay fiyat hareketi olduğunu gösterir. Dikkat edilmesi gereken konu; yön tanımının aşağı ya da yukarı olmamasıdır. Çünkü ADX bize trendin yönünü değil, gücünü gösterir. Trendin ne yönde değiştiğini bize +DI ve –DI osilatörleri gösterir. Eğer ki bir trend söz konusu ise, +DI > -DI olduğunda trend yukarı, -DI < +DI olduğunda ise trend aşağı yöndedir.
• ADX göstergesi genellikle 25 üzerinde iken kuvvetli trendin olduğu gösterir ve bu zaman aralığında trend takip edici göstergeler kullanılması gerekir.

 

“Extreme Point Kuralı”,

Bu kural, piyasanın çalkantılı dönemlerinden korunmaya ve gereksiz işlemlerin yapılmamasına yardımcı olur.

“Extreme Point”, +DI ve -DI ‘ nın kesiştiği dönemlerde saptanır. +DI ‘ nın -DI ‘ yı yukarı yönde kestiği an, “Extreme Point” günün en yüksek fiyat seviyesi olarak kabul edilir. +DI ‘ nın -DI ‘ yı aşağı yönde kestiği an ise , “Extreme Point” günün en düşük fiyat seviyesi olarak kabul edilir.

“Extreme Point”, göstergenin verdiği sinyali teyit etmek amacıyla kullanılır. Örneğin, alım sinyali gelse dahi (+DI, -DI ‘ nın üzerine çıkınca), hisse senedi fiyatının “extreme point”(+DI ve -DI ‘ nın keşiştiği anda hisse senedinin en yüksek değeri) seviyesinin üstüne çıkmadan işlem yapılmamalıdır. Eğer fiyatlar “extreme point” seviyesinin üstüne çıkmayı başaramaz ise satım durumunda kalmaya devam edilmelidir.

Bazı kaynaklarda ADX’in DI+ veya DI-‘yi kesmesine göre alım/satım sinyalleri de üretilebilmektedir.

ADX’in DI+’yı yukarı kesmesi satım sinyali DI-‘yi yukarı kesmesi ise alım siyali olarak değerlendirilmektedir. Benzer kaynaklar ADX’in DI-‘nin üzerindeyken yükselmeye başlaması alım sinyali, DI+ ve DI-‘nin üzerinde düşüşe geçmesi ise karların realize edilme aşaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

 

 

ADX İndikatörü’nü Diğer Araçlarla Kullanma

ADX’i stokastik osilatör ve bağıl güç endeksi (RSI) gibi diğer momentum araçlarıyla kullanmak, tüccarların sapmaları onaylamasına ve daha fazla hassasiyet için aşırı alım ve aşırı satım okumalarına karşı giriş ve çıkış sinyallerini doğrulamasına yardımcı olabilir. Trend gücü, yönü ve momentumu, hareketli ortalama yakınsama sapması ( MACD ) kullanılarak da doğrulanabilir .

Stokastik osilatör ve MACD, ticaret fırsatlarını analiz etmedeki tamamlayıcı rolleri nedeniyle zaten popüler bir eşleşmedir. ADX yalnızca bu değere eklenir ve MACD, özellikle ADX’in bazı doğal eksikliklerini ve genel olarak gecikmeli göstergeleri ele alabilen hareketli ortalamalara ek bağlam sağlar.

Öte yandan, RSI, ADX iç görülerine dayalı ticaret zamanlamanızı iyileştirmek istediğinizde ADX ile mükemmel bir eşleştirmedir. ADX, meydana gelen eğilimlerin yoğunluğunu yansıtırken, RSI, bir pozisyon açmak için doğru zamanı belirlemenize yardımcı olabilir, bu da kâr potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur ve ticaret stratejinize çok ihtiyaç duyduğunuz hassasiyeti getirir.

Alım satım stratejinizde hangi momentum ve trend göstergelerinden yararlanmayı seçerseniz seçin , riski en aza indirgemek ve karı en üst düzeye çıkarmak için araç kitinizde iç görülerinizi doğruladığınızdan emin olun.

ADX İndikatörü’ nün Doğru Kullanımında Yön Esastır

Bir çok teknik analistin bildiği gibi, ADX trend ölçen bir göstergedir. Ancak bu göstergenin işini doğru yapabilmesi için doğru olarak yorumlanabilmesi gerekmektedir. Ne yazık ki, göstergeyi bulan Welles Wilder bu becerikli göstergesini anlatırken kötü bir başlangıç yaparak bütün dikkati ADX’in seviyesinin ne anlama geldiğine çekmiştir. Eğer bu yöntemi, ilk kez tanıtıldığı Wilder’in kitabı olan “New Concepts in Technical Analysis” (Teknik Analizde Yeni Kavramlar) ile öğrendiyseniz, size şunu sorardım: “Piyasanın trendde olup olmadığını anlamak için ADX’in 20 değerini mi yoksa 30 değerini mi kullanmalı? Daha yüksek değerde olan ADX’in 30’un daha başarılı öngörülerde bulunabileceği konusunda büyük olasılıkla şüphe duymayabilirsiniz.

Ancak bu tam olarak doğru değildir, çünkü ADX’in seviyesi değil, yönü bize aradığımız bilgiyi sağlayacaktır. 20 değerindeki ancak kesin bir yükseliş içindeki ADX, 40 değerindeki ancak yatay ya da düşüş biçiminde seyreden bir ADX’e göre daha iyi öngörü sağlayabilir.

İşlemciler ve teknik analistler şunu çok iyi bilmeliler: ADX’in seviyesi ne olursa olsun eğer ADX yukarı doğru bir yükseliş içinde ise piyasa bir trend içindedir. Eğer ADX aşağı doğru bir düşüş içinde ise piyasa da trend yönündeki hareketini keybetmekte trendsiz bir piyasaya girilmektedir.

ADX’in düzeyi ve yönü konusundaki bu önemli ayrım noktasını çözdükten sonra, diğer adıma geçilebilir. Daha hızlı yükseliş gösteren bir ADX, daha yavaş yükseliş gösteren bir başka ADX’e göre daha etkin bir öngörü sağlayabilir.

Şimdi de bazı ayrıntılara bakalım. Wilder’in varsayılan periyodu olan 14 periyodluk ADX’i kullandığımda kullandığımdaki tecrübelerimle, bir önceki çubuğa göre 0,25 veya daha fazla artış gösteren bir yukarı yönlü hareketin önemli olduğunu ve trendde kaldığımızı gösterdiğini fark ettim. Önceki çubuğa göre olan büyümenin daha fazla olması, örneğin 0,50 veya daha üstü, yukarı yönlü trendin daha güçlü olduğu anlamı çıkmaktadır. Gözlemlerim, ADX’te 1,00 yada üstünde bir hareketin asıl güçlü ve uzun trendleri yakaladığını göstermektedir.

Ne yazık ki, birkaç popüler yazılım firması, özellikle Metastock, Wilder’in orijinal değerlerini en yakın tam sayıya yuvarlamaktadır. Yuvarlama, özellikle kritik noktalardaki değerlerde önemli sorunlar yaratabilmektedir. Örneğin, 25,05 ve 25,35 gibi önemli bir farklılık programda 25 olarak gözükecekken, 25,45-25,55 gibi daha küçük seviyedeki bir farklılık 25’ten 26’ya yükselmesine yol açacaktır.

ADX’in doğru bir şekilde kullanılabilmesi için virgülden sonraki iki basamağa göre hesaplama yapmamız gerekmektedir.

Yıllar boyunca bu problemi Metastock firmasına bildirdim ve bu düzeltmeyi çok geç yapabildiler.

Bunun dışında bir çok yazılım firması, sistemlerini virgülden sonra iki hatta üç basamak olacak şekilde düzenlemiştir. Buna ilaveten internette de ücretsiz olarak da ADX hesaplamaları yaptırılabilmektedir.

Ben her şeyden önce ADX’ i giriş sinyali olarak kullanıyorum. Pozisyona giriş yapıldıktan sonra bu göstergenin fazlaca bir faydası olmayacaktır. Çıkış stratejileri genelde, yavaş hareket eden ADX’ e kıyasla daha duyarlı bir zamanlamaya ihtiyaç duymaktadır.

ADX oldukça güçlü bir gösterge. 7 – 30 arasındaki değerlerle oldukça başarılı sonuçlara ulaşabildiğimi söyleyebilirim. Parametrelerden bağımsız olarak getirdiği başarılı sonuçların yanı sıra, sistemin güçlü ve güvenilir olması da önemlidir. Güvenilir göstergeler, parametreleri geniş bir aralıkta verildiğinde iyi çalışabilmelidir. Etkin çalışmak için çok kesin parametrelerle çalışan göstergelere dikkatle yaklaşmak gerekir.

Aşağıda ADX kullanıcıları için işe yarayabilecek birkaç ipucu daha veriyorum:

Kâr Hedefleri : ADX yükselirken, trendi izleyen stratejilerinizi uygulayabilirsiniz. ATR değerinin dört katı ya da daha fazla bir kâr hedefleyebilirsiniz. ADX yatay seyrediyorsa ya da bir düşüş içindeyse, trendi izleyen stratejiler başarısız olacaktır. Bu şartlar altında ya ADX’in yükseliş içinde olduğu başka bir pariteye bakmanız gerekir ya da stratejinizi değiştirip sadece 1,5 ATR ya da daha az kar hedefleyerek kısa vadeli trend karşıtı stratejiler kullanmalısınız.

Önemli Trend Dönüşümleri: ADX değeri 35’in üzerindeyse ve +DI ya da –DI’nin üzerindeyse çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü trend dönüşümleri çoğunlukla bu ekstrem noktalarda oluşur. ADX değerinin hem pozitif hem de negatif DI’nın üzerinde olması durumunda Parabolic gibi birincil trenddeki değişimi çok hızlı ve duyarlı bi şekilde gösterebilecek bir gösterge kullanılması önerilir. Bu teknikle, forex piyasalarındaki önemli tepe ve dip noktalarını yakalamak mümkün olabilmektedir.

Umarım, bu makale, favori teknik analiz göstergem ile daha başarılı sonuçlar almanızı sağlar. İnsanların ADX indikatörü’ne bakmadan nasıl işlem yapabildiklerini anlamıyorum. Bu yöntem gerçekten, tüm yatırımcıların kullanabileceği önemli kritik seviyede bilgiler vermektedir.