MACD

0

MACD, bir varlığın(hisse senedi, döviz çifti,opsiyon,emtia vs.) fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren, trend izleyen bir momentum göstergesidir.

Aşağıdaki resimde gösterildiği üzere göstergenin üç ana bileşeni vardır:

  1. MACD : 12 periyodlu üstel hareketli ortalama (EMA) eksi 26 periyot EMA.
  2. MACD Sinyal Çizgisi : MACD’nin 9 dönemlik bir EMA’sı.
  3. MACD Histogramı : MACD eksi MACD Sinyal Hattı.

Macd temel bilgiler
MACD, 26 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) 12 dönemlik EMA’dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplamanın sonucu MACD çizgisini oluşturur. “Sinyal çizgisi” olarak adlandırılan, dokuz günlük bir MACD EMA’sı daha sonra, sinyalleri almak ve satmak için tetikleyici olarak işlev gören MACD hattının üzerine çizilir. MACD sinyal çizgisini kesip üstüne çıktığında tüccarlar varlığı satın alabilir ve MACD sinyal hattını kesip altına geçtiğinde varlığı satabilir. Hareketli Ortalama Yakınsama Ayrışma (MACD) göstergeleri birkaç şekilde yorumlanabilir, ancak daha yaygın olan yöntemler geçitler , sapmalar ve hızlı yükselişler / düşüşler şeklindedir.

Dıf Dem Macd Nedir

MACD alım ve satım noktalarını yakalamak için fiyat eğilimlerini, fiyat değişiminin gücünü ve momentumunu tahmin etmek ve belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır.

Standart MACD, DIF olarak da adlandırılan 26 günlük EMA dan çıkarılan 12 günlük EMA’dır. 1986 yılında T. Aspray tarafından geliştirilen MACD histogramı, MACD’nin DEA olarak adlandırılan 9 günlük EMA’sı kullanılarak hesaplanan MACD ile sinyal hattı arasındaki işaretli mesafeyi ölçer. MACD’ye benzer şekilde MACD histogramı, sıfır çizgisinin üstünde ve altında dalgalanan bir osilatördür.

MACD histogramının numarasına genellikle MACD çubuğu veya OSC denir. DIF ve VZA’nın çapraz ve sapma stratejisinin analiz süreci aşağıdaki üç adımı içerir.

(i) DIF ve DEA değerlerini hesaplayın.

(ii) DIF ve DEA pozitif olduğunda, MACD çizgisi yükseliş trendindeki sinyal çizgisini keser ve sapma pozitif olduğunda, bir satın alma sinyali onayı vardır.

(iii) DIF ve DEA negatif olduğunda, sinyal çizgisi düşüş trendinde MACD çizgisini keser ve sapma negatifse, bir satış sinyali onayı vardır.

MACD, eğriler ve bir desenden oluşur. Genel olarak, ‘eğriler’, DIF ve DEM’ye atıfta bulunurken, desen ise, histogram veya MACD çubuğuna atıfta bulunur.

1) DIF
DIF, 26 günlük üstel hareketli ortalamanın 12 günlük üstel hareketli ortalamadan çıkarılmasıyla hesaplanır.

2) Sinyal Hattı –DEM değeri veya MACD değeri
DIF’nin 9 günlük EMA’sıdır

3) Histogram veya Çubuk grafik
DIF ve DEM arasındaki farkı temsil eden MACD bar / OSC olarak da adlandırılır.

MACD histogramında düz çizgi DIF’yi, noktalı çizgi DEA’yı ve histogram MACD çubuğunu temsil eder. Bölüm 3’te açıklanan stratejiye göre , DIF ve DEA pozitif olduğunda, DIF DEA’yı yükseliş trendinde kestiğinde ve sapma pozitif olduğunda hisse veya elimizdeki menkul değeri satın alıyoruz. DEA, DIF’yi düşüş trendinde kestiğinde ve sapma negatif olduğunda hisse veya elimizdeki menkul varlığı satarız.

MACD Nicel Stratejileri Hakkında

1) MACD nicel stratejisi, pazar bilgilerini yakalamak için standart bir MACD algoritması kullanır. DIF > DEM (golden crossover) olduğu zaman uzun ve DIF<DEM (death crossover) olduğu zaman kısa.

Kısa Özet

  • MACD, 26 dönemlik EMA‘nın 12 dönemlik EMA’dan çıkartılması yoluyla hesaplanır.
  • MACD, sinyal hattının üstüne (alış) veya altına (satış) geçtiğinde teknik sinyalleri tetikler.
  • Geçişlerin hızı aynı zamanda aşırı alım veya aşırı satılmakta olan bir piyasanın bir işareti olarak değerlendirilmektedir.
  • MACD, yatırımcıların fiyattaki yükseliş veya düşüş hareketinin güçlenip güçlenmediğini anlamalarına yardımcı olur
  • MACD bizlere hem trend takibi hem de momentum hakkında bilgi sunar.

MACD için formül:

MACD = 12 dönemlik EMA – 26 dönemik EMA

MACD, kısa vadeli EMA’dan (12 dönem) uzun vadeli EMA’nın (26 dönem) çıkarılmasıyla hesaplanır. Üstel bir hareketli ortalama (EMA), en son veri noktalarına daha fazla ağırlık ve önem veren bir tür hareketli ortalamadır (MA). Üstel hareketli ortalama, üstel ağırlıklı hareketli ortalama olarak da ifade edilir . Üstel ağırlıklı bir hareketli ortalama , dönemdeki tüm gözlemlere eşit ağırlık uygulayan basit bir hareketli ortalamadan (SMA) son fiyat değişikliklerine daha önemli tepki verir.

MACD indikatörü nasıl yorumlanır?

MACD, 12 dönemlik EMA (mavi) 26 dönemlik EMA’nın (kırmızı) üzerindeyken pozitif, 12 dönemlik EMA 26 dönemlik EMA’nın altında kaldığında ise negatif bir değere sahiptir.

MACD ne kadar uzaksa, taban çizgisinin üstünde veya altında olması, iki EMA arasındaki mesafenin arttığını gösterir.

Aşağıdaki tabloda, fiyat grafiğine uygulanan iki EMA’nın fiyat tablosunun altındaki göstergede taban çizgisinin (kırmızı kesikli) üstündeki veya altındaki MACD’a (mavi) karşılık geldiğini görebilirsiniz.

macd indikatörü

MACD genellikle MACD ile sinyal hattı arasındaki mesafeyi gösteren bir histogramla (aşağıdaki tabloya bakınız) gösterilir. MACD sinyal çizgisinin üzerindeyse, histogram MACD taban çizgisinin üzerinde olacaktır. MACD sinyal çizgisinin altındaysa, histogram MACD’nin taban çizgisinin altında olacaktır. Yatırımcılar, yükseliş veya düşüş momentumunun ne zaman yüksek olduğunu belirlemek için MACD histogramını kullanır.

Macd Nedir

MACD Göstergesini Kullanma Örnekleri

Kesişme’ler

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, MACD sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, gösterge bir varlık sinyali verir, bu da varlığın fiyatının yukarı yönlü bir ivme kazanmasının muhtemel olduğunu gösterir.  Tersi olarak, MACD sinyal hattının altına düştüğü zaman, satma zamanının gelebileceğini gösteren aşağı yönlü bir sinyaldir.  Bazı tüccarlar “sahte olabilme” olasılığını ve çok erken bir pozisyona girme ihtimalini azaltmak için bir pozisyona girmeden önce sinyal hattının üzerinde onaylanmış bir kesişme bekler.

Geçitler, geçerli trende uyduklarında daha güvenilirdir. MACD, uzun vadeli bir yükseliş trendinde kısa bir düzeltmenin ardından sinyal hattının üstünden geçerse, yükseliş onayı olarak nitelendirilir.

macd

MACD, uzun vadeli düşüş trendi içinde kısa bir hareketin ardından sinyal çizgisinin altından geçerse, tüccarlar düşüş eğilimini onaylar.

macd indicator

En İyi Macd Değerleri

Bu başlıkta, gün içi işlemler için en iyi macd değerleri nelerdir, macd değeri kaç olmalı ve bu değerler ile nasıl karlı bir strateji oluşturabileceğimize dair bir test geliştirdik ve ardından MACD ayar parametrelerinin değerlerini çeşitli kombinasyonlarda değiştirdik. Gün içi işlemler için en iyi MACD değerleri nedir bunu görmek istedik.

en iyi macd değerleri
günlük işlemler için en iyi macd değerleri

Standart MACD ayarları (12,26, 9) aşağıdaki parametrelere sahiptir:

(12) – ‘Hızlı hat’ veya 12 dönemlik EMA (üstel ağırlıklı ortalama)
(26) – ‘Yavaş hat’ veya 26 dönemlik EMA
 (9)  – ‘Sinyal hattı’ veya 9 periyot EMA

12, 26, 9 parametreleri şu şekilde yorumlanır:

Hızlı EMA periyodu: Önceki 12 çubuk, daha hızlı hareket eden ortalamanın 12’si ile temsil edilir.
Yavaş EMA Periyodu: Önceki 26 çubuk, daha yavaş hareketli ortalamanın 26’sı ile temsil edilir.
Sinyal SMA periyodu: Önceki 9 çubuk 9 ile temsil edilir.

MACD(6,35,6), MACD(12,26,9)’dan daha hassastır ve haftalık grafikler için daha iyi bir MACD ayarı olabilir.

Yatırımcılar gün içi ticaretinde M5 , M15 veya M30 çizelge zaman dilimlerini kullandıklarında, gün içi işlemler için en iyi değerler standart MACD ayarları kullanılarak elde edilir (12,26,9).

Araştırma 9 MACD ayar kombinasyonu üzerinde yapılan araştırmalara göre Swing ticareti için en iyi MACD ayarları, varsayılan ayarlar olan EMA 12, EMA 26 ve EMA 9 parametreleri dir.

Macd Uyumsuzluk

MACD, fiyat grafiğinde kendisine karşılık gelen en yüksek ve en düşük fiyattan aşağı çıkan tepe ya da dipleri oluşturduğunda, yani grafikteki dip ve tepeler ile göstergedeki dip ve tepeler farklı olduğunda, buna uyumsuzluk denir.

Macd Pozitif Uyumsuzluk

MACD göstergesi fiyat göstergesinde oluşan iki fiyat düşüşünün dip noktalarından daha yüksekte iki dip seviyesi oluşturduğunda meydana gelir (biraz karışık oldu fakat aşağıdaki tabloya bakarsanız ne dediğimi daha iyi anlarsınız). Bu, uzun vadeli eğilim hala pozitif olduğunda geçerli bir yükseliş sinyalidir. Bazı tüccarlar, uzun vadeli trend negatif olsa bile boğa uyumsuzluklarını arayacaklar, çünkü bu teknik daha az güvenilir olsa da trenddeki bir değişikliği işaret edebiliyorlar.
macd pozitif uyumsuzluk
macd pozitif uyumsuzluk

Macd Negatif Uyumsuzluk

MACD, fiyatta oluşan iki tepe seviyesinin yüksekliğine karşılık gelen iki düşük  tepe dizisi oluşturduğunda, düşüş eğilimi oluşmuştur. Uzun vadeli düşüş trendi sırasında görülen düşüş trendi, trendin devam edebileceğinin doğrulanması olarak kabul edilir. Bazı trader’lar uzun vadeli yükseliş trendleri sırasında oluşan düşüş trendlerini izleyeceklerdir, çünkü bunlar trenddeki zayıflığı işaret edebilirler. Ancak, düşüş trendi sırasındaki düşüş trendi gibi güvenilir değildir.
macd negatif uyumsuzluk
macd negatif uyumsuzluk

Hızlı yükseliş veya düşüşler

MACD hızla yükseldiğinde veya düştüğünde (kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamadan uzaklaşır), varlığın aşırı alımının veya aşırı satımının söz konusu olduğunu ve yakında normal seviyelere döneceğine dair bir sinyaldir . Yatırımcılar, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını doğrulamak için bu analizleri Göreceli Güç Endeksi (RSI) veya diğer teknik göstergelerle birleştirirler.

MACD göstergesi

Yatırımcıların MACD’nin histogramını MACD’yi kullandıkları gibi kullanmaları nadir değildir. Histogramda da pozitif veya negatif geçitler, farklılıklar ve hızlı yükselişler veya düşüşler tespit edilebilir. Herhangi bir durumda hangisinin en iyi olduğuna karar vermeden önce biraz tecrübe gerekir, çünkü MACD ile histogramında sinyaller arasında zamanlama farklılıkları vardır.

MACD ve Bağıl Gücü Arasındaki Fark

Göreceli güç göstergesi (RSI), bir piyasanın  son fiyat seviyelerine göre aşırı alım veya  satılma olarak kabul edilip edilmediğinin sinyalini vermeyi amaçlar. RSI, belirli bir süre boyunca ortalama fiyat kazançlarını ve kayıplarını hesaplayan bir osilatördür; varsayılan süre, 0 ile 100 arasında sınırlanmış değerlerle 14 dönemdir.

MACD iki EMA arasındaki ilişkiyi ölçerken, RSI son fiyattaki yüksek ve düşük fiyatlara bağlı olarak fiyat değişikliğini ölçer. Bu iki gösterge, analistlerce  bir piyasanın daha eksiksiz bir teknik resmini sağlamak için sıklıkla birlikte kullanılır  .

Bu göstergeler hem pazardaki momentumu ölçerler, hem de farklı faktörleri ölçtüğü için bazen aykırı endikasyonlar verirler. Örneğin, RSI uzun bir süre boyunca 70’in üzerinde bir değer gösterebilir ve bu durum bir piyasanın son fiyatlarla ilgili olarak alım tarafına aşırı yayıldığını gösterirken, MACD pazarın alım momentumunda hala arttığını gösterir. Her iki gösterge de fiyattan ayrışmayı göstererek yaklaşan bir eğilim değişikliğine işaret edebilir (gösterge düşük olduğunda ya da tam tersi olduğunda fiyat yükselmeye devam eder).

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu yazınız !
Lütfen buraya isminizi giriniz