MACD

MACD, bir varlığın(hisse senedi, döviz çifti,opsiyon,emtia vs.) fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren, trend izleyen bir momentum göstergesidir.

Aşağıdaki resimde gösterildiği üzere göstergenin üç ana bileşeni vardır:

1. MACD : 12 periyodlu üstel hareketli ortalama (EMA) eksi 26 periyot EMA.
2. MACD Sinyal Çizgisi : MACD’nin 9 dönemlik bir EMA’sı.
3. MACD Histogramı : MACD eksi MACD Sinyal Hattı.

MACD, 26 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) 12 dönemlik EMA’dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplamanın sonucu MACD çizgisini oluşturur. “Sinyal çizgisi” olarak adlandırılan, dokuz günlük bir MACD EMA’sı daha sonra, sinyalleri almak ve satmak için tetikleyici olarak işlev gören MACD hattının üzerine çizilir. MACD sinyal çizgisini kesip üstüne çıktığında tüccarlar varlığı satın alabilir ve MACD sinyal hattını kesip altına geçtiğinde varlığı satabilir. Hareketli Ortalama Yakınsama Ayrışma (MACD) göstergeleri birkaç şekilde yorumlanabilir, ancak daha yaygın olan yöntemler geçitler , sapmalar ve hızlı yükselişler / düşüşler şeklindedir.

Dıf Dem Macd Nedir

MACD alım ve satım noktalarını yakalamak için fiyat eğilimlerini, fiyat değişiminin gücünü ve momentumunu tahmin etmek ve belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır.

Standart MACD, DIF olarak da adlandırılan 26 günlük EMA dan çıkarılan 12 günlük EMA’dır. 1986 yılında T. Aspray tarafından geliştirilen MACD histogramı, MACD’nin DEA olarak adlandırılan 9 günlük EMA’sı kullanılarak hesaplanan MACD ile sinyal hattı arasındaki işaretli mesafeyi ölçer. MACD’ye benzer şekilde MACD histogramı, sıfır çizgisinin üstünde ve altında dalgalanan bir osilatördür.

MACD histogramının numarasına genellikle MACD çubuğu veya OSC denir. DIF ve VZA’nın çapraz ve sapma stratejisinin analiz süreci aşağıdaki üç adımı içerir.

(i) DIF ve DEA değerlerini hesaplayın.

(ii) DIF ve DEA pozitif olduğunda, MACD çizgisi yükseliş trendindeki sinyal çizgisini keser ve sapma pozitif olduğunda, bir satın alma sinyali onayı vardır.

(iii) DIF ve DEA negatif olduğunda, sinyal çizgisi düşüş trendinde MACD çizgisini keser ve sapma negatifse, bir satış sinyali onayı vardır.

MACD, eğriler ve bir desenden oluşur. Genel olarak, ‘eğriler’, DIF ve DEM’ye atıfta bulunurken, desen ise, histogram veya MACD çubuğuna atıfta bulunur.

1) DIF
DIF, 26 günlük üstel hareketli ortalamanın 12 günlük üstel hareketli ortalamadan çıkarılmasıyla hesaplanır.

2) Sinyal Hattı –DEM değeri veya MACD değeri
DIF’nin 9 günlük EMA’sıdır

3) Histogram veya Çubuk grafik
DIF ve DEM arasındaki farkı temsil eden MACD bar / OSC olarak da adlandırılır.

MACD histogramında düz çizgi DIF’yi, noktalı çizgi DEA’yı ve histogram MACD çubuğunu temsil eder. Bölüm 3’te açıklanan stratejiye göre , DIF ve DEA pozitif olduğunda, DIF DEA’yı yükseliş trendinde kestiğinde ve sapma pozitif olduğunda hisse veya elimizdeki menkul değeri satın alıyoruz. DEA, DIF’yi düşüş trendinde kestiğinde ve sapma negatif olduğunda hisse veya elimizdeki menkul varlığı satarız.

MACD Nicel Stratejileri Hakkında

1) MACD nicel stratejisi, pazar bilgilerini yakalamak için standart bir MACD algoritması kullanır. DIF > DEM (golden crossover) olduğu zaman uzun ve DIF<DEM (death crossover) olduğu zaman kısa.

Kısa Özet

• MACD, 26 dönemlik EMA‘nın 12 dönemlik EMA’dan çıkartılması yoluyla hesaplanır.
• MACD, sinyal hattının üstüne (alış) veya altına (satış) geçtiğinde teknik sinyalleri tetikler.
• Geçişlerin hızı aynı zamanda aşırı alım veya aşırı satılmakta olan bir piyasanın bir işareti olarak değerlendirilmektedir.
• MACD, yatırımcıların fiyattaki yükseliş veya düşüş hareketinin güçlenip güçlenmediğini anlamalarına yardımcı olur
• MACD bizlere hem trend takibi hem de momentum hakkında bilgi sunar.

MACD için formül:

MACD = 12 dönemlik EMA – 26 dönemik EMA

MACD, kısa vadeli EMA’dan (12 dönem) uzun vadeli EMA’nın (26 dönem) çıkarılmasıyla hesaplanır. Üstel bir hareketli ortalama (EMA), en son veri noktalarına daha fazla ağırlık ve önem veren bir tür hareketli ortalamadır (MA). Üstel hareketli ortalama, üstel ağırlıklı hareketli ortalama olarak da ifade edilir . Üstel ağırlıklı bir hareketli ortalama , dönemdeki tüm gözlemlere eşit ağırlık uygulayan basit bir hareketli ortalamadan (SMA) son fiyat değişikliklerine daha önemli tepki verir.

MACD indikatörü nasıl yorumlanır?

MACD, 12 dönemlik EMA (mavi) 26 dönemlik EMA’nın (kırmızı) üzerindeyken pozitif, 12 dönemlik EMA 26 dönemlik EMA’nın altında kaldığında ise negatif bir değere sahiptir.

MACD ne kadar uzaksa, taban çizgisinin üstünde veya altında olması, iki EMA arasındaki mesafenin arttığını gösterir.

Aşağıdaki tabloda, fiyat grafiğine uygulanan iki EMA’nın fiyat tablosunun altındaki göstergede taban çizgisinin (kırmızı kesikli) üstündeki veya altındaki MACD’a (mavi) karşılık geldiğini görebilirsiniz.

MACD genellikle MACD ile sinyal hattı arasındaki mesafeyi gösteren bir histogramla (aşağıdaki tabloya bakınız) gösterilir. MACD sinyal çizgisinin üzerindeyse, histogram MACD taban çizgisinin üzerinde olacaktır. MACD sinyal çizgisinin altındaysa, histogram MACD’nin taban çizgisinin altında olacaktır. Yatırımcılar, yükseliş veya düşüş momentumunun ne zaman yüksek olduğunu belirlemek için MACD histogramını kullanır.

MACD Göstergesini Kullanma Örnekleri

Geçitler, geçerli trende uyduklarında daha güvenilirdir. MACD, uzun vadeli bir yükseliş trendinde kısa bir düzeltmenin ardından sinyal hattının üstünden geçerse, yükseliş onayı olarak nitelendirilir.

MACD, uzun vadeli düşüş trendi içinde kısa bir hareketin ardından sinyal çizgisinin altından geçerse, tüccarlar düşüş eğilimini onaylar.

En İyi Macd Değerleri

Bu başlıkta, gün içi işlemler için en iyi macd değerleri nelerdir, macd değeri kaç olmalı ve bu değerler ile nasıl karlı bir strateji oluşturabileceğimize dair bir test geliştirdik ve ardından MACD ayar parametrelerinin değerlerini çeşitli kombinasyonlarda değiştirdik. Gün içi işlemler için en iyi MACD değerleri nedir bunu görmek istedik.

Standart MACD ayarları (12,26, 9) aşağıdaki parametrelere sahiptir:

(12) – ‘Hızlı hat’ veya 12 dönemlik EMA (üstel ağırlıklı ortalama)
(26) – ‘Yavaş hat’ veya 26 dönemlik EMA
 (9)  – ‘Sinyal hattı’ veya 9 periyot EMA

12, 26, 9 parametreleri şu şekilde yorumlanır:

Hızlı EMA periyodu: Önceki 12 çubuk, daha hızlı hareket eden ortalamanın 12’si ile temsil edilir.
Yavaş EMA Periyodu: Önceki 26 çubuk, daha yavaş hareketli ortalamanın 26’sı ile temsil edilir.
Sinyal SMA periyodu: Önceki 9 çubuk 9 ile temsil edilir.

MACD(6,35,6), MACD(12,26,9)’dan daha hassastır ve haftalık grafikler için daha iyi bir MACD ayarı olabilir.

Yatırımcılar gün içi ticaretinde M5 , M15 veya M30 çizelge zaman dilimlerini kullandıklarında, gün içi işlemler için en iyi değerler standart MACD ayarları kullanılarak elde edilir (12,26,9).

Araştırma 9 MACD ayar kombinasyonu üzerinde yapılan araştırmalara göre Swing ticareti için en iyi MACD ayarları, varsayılan ayarlar olan EMA 12, EMA 26 ve EMA 9 parametreleri dir.

Macd Uyumsuzluk

MACD, fiyat grafiğinde kendisine karşılık gelen en yüksek ve en düşük fiyattan aşağı çıkan tepe ya da dipleri oluşturduğunda, yani grafikteki dip ve tepeler ile göstergedeki dip ve tepeler farklı olduğunda, buna uyumsuzluk denir.

Macd Pozitif Uyumsuzluk

MACD göstergesi fiyat göstergesinde oluşan iki fiyat düşüşünün dip noktalarından daha yüksekte iki dip seviyesi oluşturduğunda meydana gelir (biraz karışık oldu fakat aşağıdaki tabloya bakarsanız ne dediğimi daha iyi anlarsınız). Bu, uzun vadeli eğilim hala pozitif olduğunda geçerli bir yükseliş sinyalidir. Bazı tüccarlar, uzun vadeli trend negatif olsa bile boğa uyumsuzluklarını arayacaklar, çünkü bu teknik daha az güvenilir olsa da trenddeki bir değişikliği işaret edebiliyorlar.

Macd Negatif Uyumsuzluk