Çoğu tüccar, basit hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama ve hacim ağırlıklı hareketli ortalama gibi geleneksel hareketli ortalama çalışmalarına aşinadır. Bunlar, piyasa teknisyenleri tarafından kullanılan daha popüler hareketli ortalama türlerinden bazılarıdır. Bugün, daha az bilinen, ancak çok etkili bir hareketli ortalama göstergesi olan DEMA’yı tanıtacağız.
DEMA Göstergesi Nedir?
DEMA göstergesi olarak bilinen çift üstel hareketli ortalama, Patrick Mulloy tarafından geliştirilmiştir . DEMA göstergesini “Stoklar ve Emtiaların Teknik Analizi” yayınının Ocak 1994 sayısında tanıttı. Geleneksel hareketli ortalama göstergelerinin gecikmesini azaltabilecek ve daha zamanında girişler sağlayacak daha iyi bir hareketli ortalama çalışması bulmaya çalışıyordu.
DEMA göstergesi, geleneksel üstel hareketli ortalama çalışmasına kıyasla son fiyat verilerine daha duyarlı olan bir çift üstel hareketli ortalama göstergesidir. Hareketli ortalamalar gecikmeli göstergeler olma eğiliminde olduğundan, biraz gecikmeli ticaret sinyalleri üretebilirler.
DEMA göstergesi, birçok hareketli ortalama çalışmasında bulunan bu dezavantajı ele almaya çalışır. Bunu daha iyi anlamak için farklı hareketli ortalama türleri arasındaki farkları karşılaştırmak için bir fiyat grafiğine bakabiliriz.
Aşağıda, aşağıdaki hareketli ortalama katmanlarını içeren bir fiyat grafiği bulacaksınız – kırmızı çizgi 50 periyot Basit hareketli ortalama çizgisini, yeşil çizgi 50 periyot Üstel hareketli ortalama çizgisini ve mavi çizgi DEMA hareketli ortalama çizgisini temsil ediyor.
DEMA çizgisinin fiyat hareketini hem SMA hem de EMA’dan daha iyi nasıl kucakladığına dikkat edin.
Çift Üstel Hareketli Ortalama Formülü
Çift üstel hareketli ortalamanın arkasında biraz karmaşık bir formül var. Esasen, DEMA göstergesi, başka bir üstel hareketli ortalama ile sonuçlanan tek ve çift üstel hareketli ortalamaların bir kombinasyonudur.
Aşağıda DEMA göstergesinin formülünü bulacaksınız:
Tek ve Çift Düzeltilmiş EMA'lar: EMA1 = fiyatın EMA'sı EMA2 = EMA1'in EMA'sı DEMA = (2 x EMA1) - EMA2
Ve böylece, yukarıdaki formülden de görebileceğiniz gibi, DEMA, EMA olarak bilinen tek bir EMA’yı ve ardından EMA2 olarak bilinen çift düzleştirilmiş bir EMA’yı hesaba katar. Ve buradan, EMA2’yi EMA1’in 2X’inden çıkararak DEMA hesaplanabilir. Neyse ki, DEMA teknik göstergesini uygulamak için bu formülü ezberlemenize gerek yok. İşlem platformunuz, özel girdinize göre fiyat grafiğinizde DEMA göstergesini otomatik olarak çizecektir.
DEMA ticaret göstergesi biraz kafa karıştırıcı ve anlaşılması karmaşık görünebilir, ancak kullanımları oldukça basittir. Diğer bir deyişle, DEMA göstergesinden alacağınız sinyallerin çoğu, diğer daha geleneksel hareketli ortalama çalışmalarına benzer şekilde çalışacaktır. Örneğin, tüccarlar piyasalardaki eğilimleri belirlemek, destek ve direnç alanlarını bulmak, potansiyel kırılma fırsatlarını tespit etmek ve diğer teknik tabanlı analizleri gerçekleştirmek için DEMA hareketli ortalama çizgisini kullanabilir. Genel olarak, DEMA hareketli ortalama çizgisi, daha hassas ve son fiyat hareketlerine duyarlı olduğu için daha erken giriş fırsatları sağlayacaktır.
DEMA vs TEMA
Ortaya çıkan yaygın bir soru şudur: İkili üstel hareketli ortalama, DEMA ve üçlü üstel hareketli ortalama, TEMA arasındaki fark nedir? Peki, DEMA hesaplamasının kafa karıştırıcı olduğunu düşündüyseniz, o zaman TEMA formülünün kesinlikle daha da zor olduğunu göreceksiniz.
Esasen TEMA, tek ve çift düzleştirilmiş EMA’larla birlikte üçlü düzgün üstel hareketli ortalama kullanır. Üçlü üstel hareketli ortalama olarak, son fiyat hareketlerine DEMA’dan daha duyarlı olacağını anlamanız için TEMA’nın tam formülüne girmeye gerek yok.
TEMA göstergesi aynı zamanda Patrick Mulloy’un eseridir. TEMA göstergesi, daha hassas yapısı nedeniyle kısa vadeli ticaret için çok uygundur. DEMA göstergesi, kısa vadeli ticaret için de kullanılabilir, ancak salıncak ticaret fırsatları için daha iyi çalışma eğilimindedir .
Aşağıda, fiyat tablosunda çizilen hem DEMA hem de TEMA göstergelerini gösteren bir fiyat tablosu bulabilirsiniz. DEMA satırı mavi, TEMA satırı camgöbeği ile gösterilir.
DEMA Sinyal Tipleri
Artık bildiğimiz gibi, DEMA göstergesi son fiyat hareketlerine daha duyarlı. Ve bu nedenle, çoğu zaman diğer hareketli ortalama araştırmalarından daha erken ipuçları sağlayabilir. Peki DEMA teknik çalışması kullanılarak ne tür ticaret analizleri yapılabilir? DEMA göstergesinin daha önemli kullanımlarından birkaçına göz atalım.
Trend tanımlama – Trend tanımlama , ticaretin en önemli yönlerinden biridir. Mevcut pazar ortamının ne olduğunu bilmeden, pazarı sürekli olarak yenmek zor olacaktır. Tüccarlar, piyasanın yükseliş trendinde mi, düşüş trendinde mi yoksa yatay, menzile bağlı bir şekilde işlem mi yaptığını belirlemek için bir yönteme ihtiyaç duyar. Piyasanın genel eğiliminin ne olduğu hakkında bir fikir edinmek için genellikle bir fiyat grafiğine göz atabilseniz de, mevcut eğilimi tanımlamak için daha objektif bir ölçüye sahip olmak istersiniz.
DEMA hareketli ortalama çizgisi, bu bilgiyi sağlamada mükemmel bir iş çıkarıyor. Fiyat DEMA çizgisinin üzerinde işlem görüyorsa ve DEMA çizgisi yukarı doğru eğimliyse, trendin yükseldiğini söyleyebiliriz. Benzer şekilde, fiyat DEMA çizgisinin altında işlem görüyorsa ve DEMA çizgisi aşağı doğru eğimliyse, trendin düştüğünü söyleyebiliriz. Ve son olarak, fiyat yatay işlem gördüğünde ve DEMA göstergesi nispeten düz göründüğünde, o zaman piyasada herhangi bir trend olmadığını veya şu anda piyasada net bir yön olmadığını söyleyebiliriz.
Destek ve direnç analizi – Piyasada birçok türde destek ve direnç seviyesi vardır. Ve çoğu destek ve direnç seviyesinin içine düştüğü iki ana sınıf, sabit destek ve direnç ile dinamik destek ve direnci içerir. Sabit destek ve direnç, belirli bir fiyat seviyesine göre statik veya sabit olan seviyeleri temsil eder. Buna yatay fiyat seviyeleri, Fibonacci seviyeleri , pivot noktaları ve daha fazlası dahildir.
Dinamik destek direnç seviyeleri olarak adlandırılan ikinci sınıf destek ve direnç seviyeleri, trend çizgilerini, hareketli ortalama çizgilerini, oynaklık bantlarını ve daha fazlasını içerir. Bu dinamik destek ve direnç seviyeleri, fiyat tablosunda basılan her yeni çubukla değişebilir. Bu nedenle, bir tür hareketli ortalama çalışması olan DEMA göstergesi, dinamik bir destek direnci göstergesi olarak kabul edilir.
Double Ema göstergesi, yükseliş trendinde destek seviyelerini veya düşüş trendinde direnç seviyelerini bulmada oldukça faydalı olabilir. Fiyatlar DEMA göstergesinden yukarı doğru hareket ettiğinde ve ardından DEMA çizgisine doğru geri çekildiğinde , bu kesişme genellikle bir destek alanı oluşturabilir. Benzer şekilde, fiyatlar DEMA göstergesinden aşağı yönde hareket edip ardından DEMA çizgisine doğru geri çekildiğinde, bu etkileşim bir direnç alanı yaratabilir.
Ticarete giriş mekanizması – Teknik tüccarlar, DEMA göstergesini bir giriş sinyali olarak kullanabilirler. Bunu başarmanın birkaç yolu vardır. En basit yöntem, uzun bir giriş sinyali vermek için aşağıdan DEMA çizgisinin yukarısına bir fiyat geçişini beklemek olacaktır. Aynı şekilde, kısa bir giriş sinyali vermek için yukarıdan DEMA hattının aşağı yönüne bir fiyat geçişi bekleyebilirsiniz.
Ek olarak, bazı tüccarlar 21 periyodu gibi daha kısa bir DEMA hattından oluşan iki DEMA hattını 50 periyodu gibi daha uzun bir DEMA hattıyla birleştirmeyi tercih ediyor. Ardından, uzun bir giriş sinyali vermek için daha uzun olan 50 çizgisinin üzerindeki daha kısa 21 çizgisinin çapraz geçişini bekleyeceklerdi. Ve benzer şekilde, kısa girişi işaret etmek için daha uzun 50 çizgisinin altındaki daha kısa 21 çizgisinin bir geçişini bekleyebilirler.
Aşağıda gri olarak gösterilen 21 periyotlu DEMA hattı ile mavi olarak gösterilen 50 periyotlu DEMA hattının çapraz sinyallerinin bir örneğini bulabilirsiniz. Aşağı doğru olan iki çarpı turuncu daire içine alınmış alanda, yukarıya doğru olan bir çarpı yeşil daire içine alınmış alan içinde belirtilmiştir.
DEMA Ticaret Stratejisi
Şimdi, temel bileşenlerinden biri olarak çift üstel hareketli ortalamayı içeren bir ticaret stratejisi oluşturmaya çalışacağız. Bu DEMA stratejisi iki teknik koşulu içerecektir. Birincisi, bir ABC fiyat kanalının varlığı olacaktır . Bir ABC fiyat kanalı, esasen, fiyatların fiyat kanalı içinde yer aldığı üç ayaklı bir oluşumdur. Bu tür fiyat kanalı, Elliott dalga terminolojisinde zikzak deseni veya harmonik ticaret terminolojisinde AB=CD olarak da adlandırılır .
Esasen yapı, aynı yönde hareket eden iki bacağın ve araya giren bir karşı trend hareketinin olduğu bir şimşek oluşumuna benzeyecektir . Bu zikzak formasyona genellikle düzeltici yapı denir ve genellikle daha büyük bir fiyat eğilimi bağlamında bir düzeltme olarak ortaya çıkar. Beklenti, yükseliş veya yukarı eğimli bir ABC fiyat kanalından çıkışın ardından fiyatların düşmesi veya düşüş eğiliminde veya aşağı eğimli bir ABC fiyat kanalından çıkışın ardından fiyatların yükselmesidir.
Stratejiye dahil edeceğimiz ikinci teknik çalışma DEMA’dır. Bu durumda iki farklı DEMA hattı kullanacağız. İlki daha kısa olan 21 dönemlik DEMA çizgisi, ikincisi ise daha uzun olan 50 dönemlik DEMA çizgisi olacaktır. Bu DEMA kombinasyonu, ABC fiyat kanalından olası bir çıkış için iyi bir erken gösterge sağlar. Strateji, EURUSD, GBPUSD, USDJPY , AUDUSD ve USDCAD gibi başlıca döviz çiftlerinin sekiz saatlik ve günlük fiyat çizelgelerinde en iyi şekilde çalışma eğilimindedir .
İşte uzun bir pozisyona girme ve yönetme kuralları:
• Fiyat tablosunda düşüş eğilimi gösteren bir ABC fiyat kanalı bulunmalıdır.
• Fiyat, ABC fiyat kanalının üst direnç çizgisinin üzerinde kırıldı ve kapandı.
• 21 dönemlik DEMA çizgisi, yukarıda belirtilen kırılmadan önce 50 dönemlik DEMA çizgisinin üzerinde olmalıdır.
• Koparma mumunun kapanmasının hemen ardından satın almak için bir piyasa emri girin.
• Stoploss, çıkış mumunun en düşük seviyesinin hemen altına yerleştirilecektir.
• Çıkış sinyali, 21 periyotlu DEMA hattının 50 periyotlu DEMA hattının altından geçmesiyle oluşacaktır.
Kısa pozisyona girmek ve yönetmek için kurallar:
• Fiyat grafiğinde yükselen bir ABC fiyat kanalı bulunmalıdır.
• Fiyat, ABC fiyat kanalının alt destek çizgisinin altına düştü ve altında kapandı.
• 21 dönemlik DEMA çizgisi, yukarıda belirtilen kırılmadan önce 50 dönemlik DEMA çizgisinin altından geçmelidir.
• Koparma mumunun kapanmasının hemen ardından satmak için bir piyasa emri girin.
• Stoploss, koparma mumunun en yüksek seviyesinin hemen üzerine yerleştirilecektir.
• Çıkış sinyali, 21 periyotlu DEMA hattının 50 periyotlu DEMA hattının üzerinden geçmesiyle oluşacaktır.
Strateji, düzeltici bir aşamanın ardından anlık bir fiyat hareketini yakalamaya çalışır. Genel olarak, kırılma sinyalinden sonra fiyat, yeni bir dürtüsel aşamaya girerken hızlanmaya başlamalıdır .
DEMA Stratejisi – İşlem Örneği
Şimdi yukarıda özetlenen DEMA stratejisinin pratik bir örneğine bakalım. Aşağıda günlük fiyat tablosunda gösterilen USD/CAD çiftinin fiyat tablosunu bulacaksınız.
Yukarıdaki USD/CAD Forex grafiğindeki fiyat hareketinden görebileceğimiz gibi, fiyatlar düşük bir dalgalanmaya yakın başladı ve ardından zikzak deseni olarak tanımlanabilecek şekilde yükselmeye başladı. Zigzag deseninin, ikisi daha yüksek hareket eden ve biri bu iki yukarı yönlü fiyat ayağına müdahale eden üç fiyat ayağından nasıl oluştuğuna dikkat edin.
Zigzag deseni, daha önce de belirttiğimiz gibi, genellikle bir ABC deseni olarak adlandırılır. Bu ABC modelindeki fiyat hareketinin yukarı doğru eğimli bir fiyat kanalı içinde nasıl yer aldığını da görebilirsiniz. Bu nedenle, ticaret stratejimizin ilk bileşeni onaylandı. Yani grafikte açıkça görülebilen bir yükseliş ABC fiyat kanalı var.
Şimdi, fiyatın bu kanalın destek çizgisinin altına düşmesini ve yeni bir düşüş eğilimi aşaması başlatmasını bekliyoruz. Bu nedenle, fiyat kanalının bu kritik destek çizgisinin altında bir mumun kırılmasını ve altında kapanmasını beklerdik. Bunun nerede gerçekleştiğini, Girişi Sat olarak belirtilen mavi oku not ederek görebiliriz.
Çıkış mumu, Marubozu mumu olarak sınıflandırılabilecek çok güçlü bir düşüş mumuydu . Bir Marubozu mumu uç noktanın bir ucunda açılır ve uç noktanın diğer ucunda kapanır. Bu durumda, koparma mumu, Marubozu mumu, mumun en yükseğine yakın açılır ve mumun alçağına yakın bir yerde kapanır. Bu nedenle, bu kırılma çubuğu güçlü bir düşüş sinyali verdi.
Ancak kısa pozisyona girmeden önce 21 DEMA çizgisinin 50 DEMA çizgisinin altına düştüğünü doğrulamamız gerekiyor. Bu bize kısa giriş sinyalimizin daha fazla onaylanmasını sağlar. Fiyat grafiğinin üst kısmına yakın sarı daire içine alınmış alandan da görebileceğiniz gibi, çıkış mumundan önce bir düşüş eğilimi meydana geldi.
Bu nedenle, artık bu ticaret için yürütme aşamasına geçebiliriz. Hemen satmak için bir piyasa emri verirdik. Durdurma kaybı, Dur olarak belirtilen siyah kesikli çizgi ile belirtildiği gibi, koparma mumunun en yüksek seviyesinin hemen üzerine yerleştirilecektir. Son olarak, ya stop loss vurduğumuzda ya da ters DEMA geçişi gerçekleştiğinde bu pozisyondan çıkarız. Yani, daha kısa olan 21 DEMA çizgisi daha uzun olan 50 DEMA çizgisinin üzerine çıktığında çıkacaktık. Fiyat tablosunda daire içine alınmış alt alana bakarak bu çıkış tetikleyicisinin nerede olduğunu görebilirsiniz.
Özet
DEMA hareketli ortalama göstergesi, geleneksel basit hareketli ortalama çizgisinden veya üstel hareketli ortalama çizgisinden pek farklı değildir. Temel fark, DEMA fiyat göstergesinin mevcut fiyat hareketine daha duyarlı olmasıdır. Üstel hareketli ortalamadan bile daha fazlası. Sonuç olarak, DEMA çizgisi genellikle fiyat hareketini geleneksel SMA veya EMA hareketli ortalamalarından daha yakından saracaktır. DEMA indikatörü, özellikle diğer standart hareketli ortalama göstergelerinde bulunabilecek olandan daha hızlı zamanlama sinyalleri arayan tüccarlar için kesinlikle dikkate değerdir.