Tsf indikatörünü anlamaya yönelik bu kılavuzda , bu grafiğin neye benzediğini görüp bunu nasıl yorumlayacağımızı öğreneceğiz.
TSF indikatörü bir menkul varlığın belirli bir süre boyunca önceki fiyat faaliyetlerine göre gelecekteki eğilimini size bildirmek için kullanılır.
Gösterge, ortalama fiyatlar yerine temel fiyat verilerine uymaktadır. Bu nedenle, hareketli bir ortalamaya kıyasla fiyattaki ani değişikliklere daha duyarlı olma eğilimindedir.
Eğilim, doğrusal regresyon analizine dayanmaktadır. Düz bir doğrusal regresyon eğilim çizgisini çizmek yerine , TSF, çoklu doğrusal regresyon eğilim çizgilerinin son noktasını çizer. Ortaya çıkan Zaman Serisi Tahmin göstergesi bazen “hareketli doğrusal regresyon” göstergesi veya “regresyon osilatörü” olarak anılır.
Bu gösterge, hareketli ortalamaya benzer bir hareketli doğrusal regresyon olarak adlandırılır . Zaman Serisi Tahmini (TSF) göstergesi, regresyon tabanlı bir tahmin modeline dayanmaktadır. Geçmiş olaylara dayalı olarak gelecekteki fiyat hareketini tahmin eder.
Aşağıdaki grafik Mini Dow Vadeli İşlem sözleşmesinin 7 gün için ileriye dönük planlanan Zaman Serisi Tahmin göstergesini göstermektedir :
TSF göstergesi, doğrusal regresyon çizgisinin bir uzantısına dayanır. Doğrusal regresyon, bir veri dizisi boyunca en uygun düz çizgiyi hesaplar. Burada gösterilen grafik, doğrusal regresyon çizgisini ve noktalı bir uzantıyı göstermektedir.
Geçmiş verilerle çizginin nasıl çok iyi uyduğunu görebilirsiniz.
Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere doğrusal regresyon çizgisinin aksine, TSF her çubukta yeniden hesaplanır. Bu, hareketli bir ortalamaya benzediği ve benzer şekilde kullanılabileceği anlamına gelir.
TSF, ortalamasını almak yerine verilere uyduğundan, ortalamalardan daha hızlı hareket etme eğilimindedir.
TSF modeli her tür veriyi ölçmek için kullanılır . Özellikle gelecekteki değerleri tahmin etmek için onu etkili kılan diğer analiz türleriyle karşılaştırıldığında farkı şudur: doğal zaman düzeni. Bu, veri noktalarının tekdüze ve doğrusal bir mantığa dayanan ilerleyen günlerle doğal bir sıra izlediği anlamına gelir.
Bize karmaşık görünebilir, ancak öyle değildir, özellikle pratikte nasıl uygulandığını gördüğümüzde. TSF’yi (doğrusal regresyon göstergesi) uygulayan bir örneği gösteren bu ekran görüntüsünün altına dikkat edin.
Hareketli ortalamalarla benzerliğinden dolayı, bu gösterge Hareketli Doğrusal Regresyon Göstergesi olarak da bilinir. Grafikteki bir günü gösteren tüm noktalar, gelecekte çizilen çoklu doğrusal regresyonun bitiş noktasıdır.
Bunu fiyat tablosuna çizdiğimizde, TSF kısa bir süre boyunca hareketli ortalamaya benzeyen bir çizgi oluşturur. Bir TSF çizgisi oluşturduğunuzda, her nokta için bir dizi doğrusal En Küçük Kareler regresyonu hesaplanır.
Zaman serisi tahmini ile regresyon analizi arasındaki fark nedir?
Bu iki analiz türü arasındaki temel fark, zaman serilerinin ekstrapolasyon ve regresyonun enterpolasyon olmasıdır. TSF indikatörü, önceki veri noktalarını alır ve gelecekteki olayları tahmin etmek için matematiksel bir model kullanır. Bir regresyon analizi, iki veya daha fazla veri noktası arasında ne olduğunu matematiksel olarak açıklamaya çalışır. Regresyon, daha sonra bu modele dayalı olarak gelecekteki veri noktalarını tahmin etmeye çalışır.
TSF Gösterge Ayarları
- Period: TSF çizgisini hesaplamak için menkul varlığın 14 dönemlik fiyatını alacaktır. TSF çizgisi, doğrusal regresyon göstergesine dayanmaktadır. TSF, doğrusal regresyon göstergesinin son noktasının grafiğidir ve TSF çizgisi olan bir çizgi çizer.
- Field : Bu kısım belirlenen dönem aralığının fiyat alma noktası anlamına gelir. ‘Close’ bu göstergeyi hesaplamak için gereken dönem veya mum çubuklarının kapanış fiyatı anlamına gelir. ‘Open” ise bu göstergeyi hesaplamak için açılış fiyatının alınacağı anlamına gelir. Ya da en yüksek fiyat, en düşük fiyat vb.
- Forecast : Bu, TSF çizgi rengi ayarıdır. çizgi rengini değiştirebilirsiniz.
TSF İndikatörü Nasıl Hesaplanır ?
Bu teknik gösterge, doğrusal regresyon analizi gerçekleştirir. Her çubuk için TSF değeri, önceki N çubuğunun bir regresyon analizine dayanmaktadır.
N, TSF göstergesinin kurulum ekranında regresyon periyodu olarak adlandırılır.
Kullanıcı, önceki N dönemleri için regresyon çizgisinin eğimine dayalı olarak gelecekteki bir tahmini fiyat değerini, bir tahmini, F dönemlerini türetmek için bir tahmin dönemi F kullanılır.
Bu yazıda TSF’yi Excel’de nasıl hesaplanabileceğini de göreceksiniz. Ayrıca, GBP / USD forex çiftinde işlem yapmak için TSF’nin nasıl kullanılacağını da göreceğiz.
Zaman serisi tahmin göstergesi, doğrusal reg tahmin (LRF) göstergesiyle hesaplanır.
LRF gösterge çizgisinin son noktası her bir mum çubuğuna çizilir ve bir çizgi çizilir.
LRF Çizgisi en küçük kareye oturtma yöntemi ile hesaplanır .
Hisse fiyatı, yükseliş eğilimini ve eğilimin devam ettiğini gösteren gösterge çizgisinin üzerinde olduğunda. bu, önceki 14 dönem hisse senedi fiyatı ile en küçük kareye oturtma yöntemi ile hesaplanır .
Benzer şekilde, hisse senedi fiyatı gösterge çizgisinin altındaki hisse fiyatının altındaysa, bu düşüş eğilimini gösterir. Gösterge çizgisi, en küçük kareye oturtma yöntemi kullanılarak 14 dönemlik hisse fiyatı ile hesaplanır.
TSF’yi Kapanış Fiyatına göre hesaplayacağız. Bu örnekte, 20 dönemlik bir yeniden inceleme dönemi ve 1 dönemlik bir tahmin dönemi kullanılacak. Bu, mevcut TSF’nin sonraki dönemin kapanışını tahmin etmeye çalışacağı anlamına geliyor.
Başlamak için bazı tarihsel verilere ihtiyaç var. Bu örnekte GBP / USD kullanacağız. Kapanış verileri Sütun F’de ve TSF, Sütun G’de hesaplanacaktır.
Aşama 1
Öncelikle, yeniden inceleme dönemlerinin sayısını ve tahmin dönemini girmemiz gerekiyor.
Hücre G2 = 20
Hücre G3 = 1
Adım 2
O zaman, 0’dan 19’a kadar 20 değeri sayan bir sayı serisine ihtiyacımız var. Elektronik tablomda onları G182: G201 hücrelerine giriyorum.
Hücreler G182: G201 = 0,1,2,3… 19
Elektronik tablo şimdi şöyle görünmelidir:
Aşama 3
TSF formülünü girin. Excel, işi yapan yerleşik bir işleve sahip olduğu için bunu çok kolaylaştırır. İşleve = TAHMİN denir. Elektronik tablomda, Cell G205’te ilk TSF hesaplamasına giriyorum. G2, G3 ve G182: G201 hücrelerindeki değerlere atıfta bulunuyorum.
G205 Hücresi = TAHMİN ($ G $ 2 + G $ 3-1, F186: F205, $ G $ 182: $ G $ 201)
- adım
Hücre G205’in sağ alt köşesine çift tıklayarak formülleri aşağıdaki hücrelere kopyalayın.
TSF İndikatörü Nasıl Kullanılır?
TSF gösterge çizgisi menkul kıymetin fiyatının gösterildiği mum çubuğunun üzerine çizilir ve söz konusu menkul kıymetin gelecekteki fiyatını tahmin eder.
Zaman Serisi Tahminini Yorumlama Genel olarak, analistler, fiyatlar tsf çizgisinden saptığında fiyatların tekrar tsf çizgisine geri dönmesini bekleyebilirler.
Zaman Serisi Tahmin Göstergesinde fiyat TSF çizgisinin üzerine çıktığında, bu bir yükseliş eğilimi olduğunu belirtir.
Öte yandan, Fiyat TSF çizgisinin altına düştüğünde, bu durum bir düşüş eğilimi olduğunu gösterir.
Bununla birlikte, fiyatın satırdan ne kadar değişmesi gerektiği çok özneldir. Doğrusal Regresyon Eğrisi benzersiz ve tartışmasız üstün bir teknik göstergedir .
TSF nin temel kullanım mantığı buna dayanmaktadır. Bunun dışında, makalenin ilerleyen bölümlerinde kullanımına yönelik ekstra bilgiler bulacaksınız.
Zaman Serisi Tahmini (TSF) göstergesi, gelecekteki fiyatı tahmin etmek için Doğrusal Regresyonu kullanır.
Bu makalede TSF göstergesinin Excel’de nasıl hesaplanabileceğini göreceğiz. Ayrıca, GBP / USD forex çiftinde işlem yapmak için TSF’nin nasıl kullanılabileceği de göreceğiz.
Bir hareketli ortalama çizgisinin bir tsf çizgisini geçmesi suretiyle alım satım sinyalleri üretmek için genellikle işlem stratejilerinde hareketli ortalama ile birlikte kullanılır.
Bir TSF indikatörünün yorumlanması, hareketli bir ortalamanın yorumlanmasıyla aynıdır. Bununla birlikte, tsf göstergesinin klasik hareketli ortalamalara göre iki avantajı vardır.
Hareketli ortalamanın aksine, bir tsf göstergesi, fiyat değişikliklerini ayarlarken çok fazla gecikme göstermez. Gösterge, ortalamasını almaktan ziyade kendisini verilere “uydurduğu” için, tsf indikatörü fiyat değişikliklerine daha duyarlıdır.
Adından da anlaşılacağı gibi, bir sonraki dönemin fiyatını tahmin etmek için Tsf İndikatörü kullanabilirsiniz. Bu tahmin, menkul kıymet fiyatlarının belirtilen süre boyunca (örneğin 20 gün) eğilimine dayanmaktadır. Mevcut eğilim devam ederse, TSF nin değeri bir sonraki dönemin fiyatının bir tahminini oluşturur.
TSF İndikatörü ile Yapılan Bir İşlem Örneği
TSF’nin GBP / USD çifti için ticaret giriş sinyali olarak nasıl performans gösterdiğine bir göz atalım.
Herhangi bir filtre,durak veya hedef olmadan bu göstergenin kendi başına ne kadar iyi performans gösterdiğine bakalım. Bu testte, fiyat TSF’den yüksek olduğunda satın alındı ve fiyat TSF’den düşük olduğunda satıldı. Günlük zaman diliminde 2008-2016 arasındaki GBP / USD kapanış fiyatı kullanıldı. Stop Loss veya kar hedefi test edilmedi.
Sonuçlar
| Brüt Kaybeden İşlemler | -215.955 ABD doları |
| Net kazanç | 57.113 ABD doları |
| Kar Faktörü | 1.26 |
| Kazandıran İşlemler | 141 |
| Kaybedilen İşlemler | 204 |
| Yüzde Kazanan İşlemler | % 40.9 |
| Ortalama Kazanan Miktar | 1.937 |
| Ortalama Kaybedilen Miktar | 1.059 |
| Kazanılan En Büyük Miktar | 7.213 ABD doları |
| Kaybedilen En Büyük Miktar | -3.880 ABD doları |
| Maksimum Düşüş | % 14.9 |
Sonuç
Sonuçlar, TSF’nin değerlendirme dönemi boyunca ticaret fırsatlarını belirlemede oldukça iyi bir performansa sahip olduğunu göstermektedir. Ortalama kazanan işlem sayısı, ortalama kaybedilen işlem sayısının neredeyse iki katıdır. Bu, stratejinin yalnızca % 40’ın üzerinde kazanan işlemlere sahip olduğu gerçeğini telafi ediyor.
Teorik olarak, TSF hareketli bir ortalamadır. Bu nedenle, fiyatlar göstergenin üzerine çıktığında, piyasa yükselişe geçer. Tersine, fiyatlar göstergenin altına düşerse, piyasa düşer.
TSF, hareketli bir ortalamadan daha kısa bir süre içinde hareket ettiği için daha dar varyasyonları kapsayabilir . Farklılıkları anlamak için TSF’yi hareketli ortalama ile birlikte kullanmak en iyisidir.
TSF, çoğunlukla birden fazla zaman diliminde kullanılabilir. TSF ayrıca yüksek, düşük ve diğer olası tersine dönüş alanlarını tahmin etmek için de kullanılabilir.
Bir zaman diliminde bir yükselme veya düşüş görüldüğünde, daha da kısa zaman dilimlerinde kısa vadeli girişin mükemmel işaretleri vardır.
Aşağıdaki faktörlere dikkat edelim
Grafiği daha iyi okumak için 9 çubuklu 5’lik bir periyot ayarlamaya çalışın. Göstergeyi ayarlarken, varsayılan değer 7 çubuk olabilir. 9 olarak ayarlamak, giriş sinyallerini kolayca okumamıza izin verebilir, çünkü hattı daha iyi tanımlayabileceksiniz ve okumayı kolaylaştıracaksınız.
İkili opsiyonlar için en etkili
Birkaç kez test edildikten sonra, bu gösterge stratejinizin dayandırılması gereken en etkili göstergelerden biri olarak kabul edilebilir . Tabii ki, onu tamamen anlayana kadar kullanmalısınız, aksi takdirde bir şaheser olarak kabul edilen bu göstergeyi kaybedeceksinizdir.
Her durumda okumayı öğrenin. İyi bir araç olduğu gerçeği, onu yorumlamak, takip etmek ve mükemmel sinyallerini tanıyabilmek için yeterlidir diye bir gerçeklik yoktur.
Sonuç Olarak Neden TSF İndikatörü Kullanmalıyız?
Bu aracın mükemmel bir gösterge olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Aslında bize göre ikili opsiyonlar için en iyi teknik trend göstergesidir. Gerçekte, çoklu doğrusal regresyon çizgilerini alan ve bunları stokastik teorinin desteğiyle tek bir hareketli ortalamada birleştiren hareketli bir ortalamadır. Bu kadar çok iyi yöntemi birleştiren bir göstergedir.
Bunu şu şekilde özetleyebiliriz:
- Bir trend izleyicidir.
- Birden çok zaman dilimi kullanır.
- Birden çok zaman diliminde kullanılabilir.
- Gelecekteki fiyatları tahmin eder ve hareketli ortalamalardan daha fazla düzeltmeye neden olur, üstel bile olsa.
- En dar varyasyonlarda ve en kısa zaman dilimlerinde etkilidir.