CCİ İndikatörü veya Emtia Kanalı Endeksi, göstergeyi 1980’de Commodities (Emtia) dergisinde (şimdiki Vadeli İşlemler) yayınlayan teknik analist Donald Lambert tarafından geliştirilmiştir. Adına rağmen, CCI herhangi bir pazarda kullanılabilir ve sadece emtialar için değildir.
CCİ başlangıçta uzun vadeli trend değişikliklerini tespit etmek için geliştirildi ancak tüccarlar tarafından tüm pazarlarda veya zaman dilimlerinde kullanılmak üzere uyarlandı. Birden fazla zaman diliminde alım satım yapmak, aktif yatırımcılar için daha fazla alım veya satım sinyali sağlar. Tüccarlar genellikle uzun vadeli grafikte baskın trendi belirlemek için ve kısa vadeli grafikte geri çekilmeleri izole etmek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için CCİ’yi kullanır.
Stratejiler ve göstergeler tuzaksız değildirler ve strateji kriterlerini ve gösterge dönemini ayarlamak daha iyi performans sağlayabilir. Tüm sistemler işlem kaybına duyarlı olsa da, bir stop-loss stratejisi uygulamak riski sınırlamaya yardımcı olabilir ve CCI stratejisini pazarınızda ve zaman diliminizde karlılık açısından test etmek, işlem başlatmadan önce değerli bir ilk adımdır.
ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR
- CCİ, alım veya satımı gösterebilecek piyasa hareketlerini izlemek için kullanılan bir piyasa göstergesidir.
- CCİ, mevcut fiyatı belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatla karşılaştırır.
- Farklı stratejiler, CCİ’yi baskın trendler, geri çekilmeler veya bu trende giriş noktaları oluşturmak için birden fazla zaman diliminde kullanmak da dahil olmak üzere farklı şekillerde kullanabilir.
- CCİ’ye dayalı bazı ticaret stratejileri, birden fazla yanlış sinyal üretebilir veya koşullar dalgalı hale geldiğinde işlemleri kaybedebilir.
CCİ İndikatörü Hesaplama
CCI aşağıdaki formülle hesaplanır:
(Tipik Fiyat – Basit Hareketli Ortalama) / (0,015 x Ortalama Sapma)
Emtia Kanalı İndeksini Anlama
CCI, geçerli fiyatı belirli bir süre boyunca ortalama bir fiyatla karşılaştırır. Gösterge sıfırın üstünde veya altında dalgalanır, pozitif veya negatif bölgeye geçer. Değerlerin çoğu ( yaklaşık olarak %75’i ) -100 ile +100 arasında olurken, değerlerin yaklaşık %25’i bu aralığın dışında kalıyor ve aralığın dışında kalan bu değerler de fiyat hareketinde çok fazla zayıflık veya güç olduğunu gösteriyor.
Yukarıdaki çizelge, CCİ hesaplamasında 30 dönem kullanmaktadır; grafik aylık bir grafik olduğundan, her yeni hesaplama en son 30 ayı temel alır. 20 ve 40 dönemlik CCI’ler de yaygındır.
Dönem, göstergenin hesaplamasına dahil edeceği fiyat çubuklarının sayısını ifade eder. Fiyat çubukları bir dakikalık, beş dakikalık, günlük, haftalık, aylık veya grafiklerinizde erişebildiğiniz herhangi bir zaman diliminde olabilir.
Seçilen süre ne kadar uzun olursa (hesaplamada ne kadar çok çubuk varsa), gösterge o kadar az sıklıkta -100 veya +100 dışına çıkar. Kısa vadeli tüccarlar daha fazla sinyal sağladığı için daha kısa bir süreyi (hesaplamada daha az fiyat çubuğu) tercih ederken, uzun vadeli tüccarlar ve yatırımcılar 30 veya 40 gibi daha uzun bir süreyi tercih ederler. Uzun vadeli işlemler için günlük veya haftalık grafik kullanılması önerilir. Kısa vadeli tüccarlar ise göstergeyi saatlik bir çizelgeye veya hatta bir dakikalık bir çizelgeye uygulayabilir.
Özel Hususlar
Gösterge hesaplamaları, grafik yazılımı veya bir ticaret platformu tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir ; yalnızca kullanmak istediğiniz dönem sayısını girmeniz ve grafiğiniz için bir zaman aralığı seçmeniz gerekir (ör. 4 saatlik, günlük, haftalık). Stockcharts.com , Freestockcharts.com ve Thinkorswim ve MetaTrader gibi ticaret platformlarının tümü CCI göstergesini sağlar.
CCİ +100’ün üzerinde olduğunda, bu, fiyatın gösterge tarafından ölçülen ortalama fiyatın oldukça üzerinde olduğu anlamına gelir. Gösterge -100’ün altında olduğunda, fiyat ortalama fiyatın oldukça altındadır.
CCİ Ticaret Stratejisi Temelleri
Temel bir CCI stratejisi, CCI 100’ün üzerinde hareket ettiğinde bir satın alma sinyali ürettiği ve -100’ün altındaki hareketlerde ise satış veya kısa ticaret sinyalleri ürettiği üzerine kuruludur. Yatırımcılar sadece satın alma sinyallerini almak, satış sinyalleri geldiğinde çıkmak ve tekrar satın alma sinyali geldiğinde yeniden yatırım yapmak isteyebilirler.
Yukarıdaki haftalık grafik, 2011’de CCİ -100’ün altına düştüğünde bir satış sinyali üretti. Bu, uzun vadeli tüccarlara potansiyel bir düşüş trendinin devam ettiğini söylerdi. Daha aktif tüccarlar da bunu açığa satış sinyali olarak kullanabilirdi. Bu grafik, 2012’nin başlarında bir satın alma sinyalinin nasıl tetiklendiğini ve uzun pozisyonun CCİ -100’ün altına düşene kadar açık kaldığını gösteriyor.
Çoklu Zaman Çerçevesi CCİ Stratejisi
CCI, birden fazla zaman diliminde de kullanılabilir. Hakim trendi belirlemek için uzun vadeli bir grafik kullanılırken, geri çekilmeleri ve trende giriş noktalarını belirlemek için ise kısa vadeli bir grafik kullanılır. Daha aktif tüccarlar genellikle çoklu bir zaman çerçevesi stratejisi kullanırlar ve “uzun vadeli” ve “kısa vadeli”, bir tüccarın pozisyonlarının ne kadar sürmesini istediğine bağlı olduğundan, bunlardan biri günlük ticaret için bile kullanılabilir.
Uzun vadeli grafiğinizde CCİ +100’ün üzerine çıktığında, bu yükseliş eğilimi gösterir ve yalnızca kısa vadeli grafikte satın alma sinyallerini izlersiniz. Trend, uzun vadeli CCİ -100’ün altına düşene kadar kabul edilir.
Yukarıdaki şekil, 2012’nin başından bu yana haftalık bir yükseliş trendini gösteriyormektedir. Bu sizin uzun vadeli grafiğinizse, yalnızca daha kısa vadeli grafikte satın alma sinyalleri alırsınız.
Daha kısa bir zaman aralığı olarak günlük bir grafik kullanırken , tüccarlar genellikle CCI -100’ün altına düştüğünde ve ardından tekrar -100’ün üzerine çıktığında alım yapar. Bu durumda, CCİ +100’ün üzerine çıkıp +100’ün altına düştüğünde işlemden çıkmak ihtiyatlı olacaktır. Alternatif olarak, uzun vadeli CCİ’deki trendin düşmesi, tüm uzun pozisyonlardan çıkmak için bir satış sinyali olduğunu gösterir.
Yukarıdaki şekil, günlük grafikte üç alım sinyali ve iki satış sinyali göstermektedir. Uzun vadeli grafikteki CCİ yükseliş eğilimi gösterdiğinden, kısa vadeli işlemler başlatılmaz.
Uzun vadeli grafikte CCİ -100’ün altına düştüğünde, kısa vadeli grafikte yalnızca kısa satış sinyallerini alın. Düşüş trendi, uzun vadeli CCİ +100’ün üzerine çıkana kadar yürürlükte. Grafik, CCİ +100’ün üzerine çıktığında ve ardından kısa vadeli grafikte +100’ün altına düştüğünde kısa bir işlem yapmanız gerektiğini gösteriyor. Tüccarlar, CCİ -100’ün altına indiğinde ve ardından tekrar -100’ün üzerine çıktığında kısa işlemden çıkar. Alternatif olarak, uzun vadeli CCİ’deki trend yükselirse, tüm kısa pozisyonlardan çıkın.
CCİ Stratejilerindeki Değişiklikler ve Tuzaklar
Stratejiyi daha katı veya daha esnek hale getirmek üzere strateji kurallarını ayarlamak için CCİ’yi kullanabilirsiniz. Örneğin, birden fazla zaman dilimi kullanırken, uzun vadeli CCI +100’ün üzerindeyken yalnızca daha kısa zaman diliminde uzun pozisyonlar alarak stratejiyi daha katı hale getirin. Bu, sinyal sayısını azaltır ancak genel eğilimin güçlü olmasını sağlar.
Daha kısa zaman dilimindeki giriş ve çıkış kuralları da ayarlanabilir. Örneğin, uzun vadeli trend yükseliyorsa, satın almadan önce kısa vadeli grafikteki CCİ’nin -100’ün altına düşmesine ve ardından (-100 yerine) sıfırın üzerine yükselmesine izin verebilirsiniz. Bu muhtemelen daha yüksek bir fiyat ödenmesine yol açacaktır, ancak kısa vadeli geri çekilmenin bittiğine ve uzun vadeli trendin devam ettiğine dair daha fazla güvence sunar.
Çıkışla birlikte, uzun pozisyonu kapatmadan önce fiyatın +100’ün üzerine çıkmasına ve ardından sıfırın altına (+100 yerine) düşmesine izin vermek isteyebilirsiniz. Bu, bazı küçük geri çekilmeleri sürdürmek anlamına gelse de, çok güçlü bir trend sırasında karı artırabilir.
Yukarıdaki rakamlar haftalık uzun vadeli ve günlük kısa vadeli bir grafik kullanmaktadır. Günlük ve saatlik çizelge veya 15 dakikalık ve bir dakikalık çizelge gibi ihtiyaçlarınıza uygun başka kombinasyonlar da kullanılabilir. Çok fazla veya çok az ticari sinyal alıyorsanız , CCİ’nin süresini ayarlayarak sorunun çözülüp çözülmediğini görün.
Ne yazık ki, stratejinin birden fazla yanlış sinyal üretmesi veya koşullar dalgalı hale geldiğinde işlemleri kaybetmesi muhtemeldir. CCİ’nin bir sinyal seviyesi boyunca dalgalanması, kayıplara veya belirsiz kısa vadeli yönlere neden olması oldukça olasıdır. Bu gibi durumlarda, uzun vadeli grafik giriş yönünüzü doğruladığı sürece ilk sinyale güvenin.
Önemli: Bu strateji, belirli bir dereceye kadar yerleşik bir risk üst sınırının olması tavsiye edilmesine rağmen, bir stop-loss içermez. Satın alırken, son düşüşün altına bir stop-loss yerleştirilebilir ; kısa devre yaparken, son salınım yüksekliğinin üzerine bir stop-loss yerleştirilebilir.
ÖZET
CCİ İndikatörü Niçin Kullanılır?
Uzun vadeli grafikte baskın trendi belirlemek ve kısa vadeli grafikte ise geri çekilmeleri izole etmek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için CCİ’yi kullanır.
Hangi Pazarlarda ve Hangi Zaman Dilimlerinde Kullanılır?
Tüm pazarlarda ve tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir.
Çalışma Mantığı Nasıldır?
CCİ +100’ün üzerinde olduğunda, bu, fiyatın gösterge tarafından ölçülen ortalama fiyatın oldukça üzerinde olduğu anlamına gelir. Gösterge -100’ün altında olduğunda, fiyat ortalama fiyatın oldukça altındadır.